PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILDR с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILDR с RDVY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - ILDR is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. ILDR is actively managed, while RDVY is passively managed. Over the past 5 years, ILDR returned 11.78%/yr vs 13.13%/yr for RDVY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 16.33%.

ILDR

1 день
-2.53%
1 месяц
-2.40%
6 месяцев
11.89%
С начала года
13.22%
1 год
25.17%
3 года*
25.58%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

RDVY

1 день
0.36%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
11.20%
С начала года
16.33%
1 год
29.68%
3 года*
20.32%
5 лет*
13.13%
10 лет*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILDR и RDVY

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		13.22%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.57%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		16.33%18.90%16.41%20.38%-13.27%8.00%

Correlation

The correlation between ILDR and RDVY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.68

The correlation between ILDR and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILDR и RDVY

Секторы
ILDR
RDVY

Технологии

49.8%
26.9%

Здравоохранение

13.4%
3.9%

Промышленность

12.4%
13.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
5.5%

Финансовые услуги

2.9%
33.5%

Энергетика

1.6%
2.4%

Коммунальные услуги

1.5%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

ILDR
49.8%
RDVY
26.9%

Здравоохранение

ILDR
13.4%
RDVY
3.9%

Промышленность

ILDR
12.4%
RDVY
13.6%

Потребительский циклический сектор

ILDR
9.4%
RDVY
10.9%

Коммуникационные услуги

ILDR
9.1%
RDVY
5.5%

Финансовые услуги

ILDR
2.9%
RDVY
33.5%

Энергетика

ILDR
1.6%
RDVY
2.4%

Коммунальные услуги

ILDR
1.5%
RDVY
1.4%

Сырьевые материалы

ILDR

-

RDVY

-

Потребительский защитный сектор

ILDR

-

RDVY
3.4%

Недвижимость

ILDR

-

RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с FNGSILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

ILDR vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILDRRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.05

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.94

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.30

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

13.83

-9.36

ILDR vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа RDVY равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILDR и RDVY

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILDRRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-40.60%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-9.04%

-8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-19.11%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.61%

-25.32%

-19.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-0.75%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-4.96%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

2.15%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и RDVY

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILDRRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

3.87%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

11.55%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

14.55%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

18.95%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.23%

21.02%

+5.21%

Сравнение комиссий ILDR и RDVY

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и RDVY

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.84%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

ILDR and RDVY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILDR has higher volatility (7.84%) compared to RDVY (3.87%). In terms of maximum drawdown, ILDR dropped -44.61% vs RDVY's -40.60%.

On 5-year performance, RDVY leads with 13.13% vs 11.78% for ILDR. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDVY has performed better with a 13.13% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

RDVY has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for ILDR.

ILDR is categorized as Technology Equities, while RDVY is Dividend. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.47% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILDR и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор