PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILDR с NFTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - ILDR is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. ILDR is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 5 years, ILDR returned 14.40%/yr vs 4.62%/yr for NFTY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность 21.58%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -9.70%.

ILDR

1 день
-1.06%
1 месяц
13.98%
С начала года
21.58%
6 месяцев
21.69%
1 год
47.41%
3 года*
31.44%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—

NFTY

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-7.99%
1 год
-8.48%
3 года*
5.72%
5 лет*
4.62%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILDR и NFTY

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		21.58%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-9.70%5.47%5.18%24.00%-3.46%7.23%

Correlation

The correlation between ILDR and NFTY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.40

Сравнение распределения секторов ILDR и NFTY

Секторы
ILDR
NFTY

Технологии

45.2%
9.2%

Здравоохранение

14.7%
9.7%

Промышленность

12.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

10.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
16.3%

Финансовые услуги

3.1%
21.2%

Энергетика

2.0%
8.5%

Коммунальные услуги

1.9%
4.0%

Сырьевые материалы

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

ILDR
45.2%
NFTY
9.2%

Здравоохранение

ILDR
14.7%
NFTY
9.7%

Промышленность

ILDR
12.8%
NFTY
8.3%

Коммуникационные услуги

ILDR
10.2%
NFTY
2.0%

Потребительский циклический сектор

ILDR
10.2%
NFTY
16.3%

Финансовые услуги

ILDR
3.1%
NFTY
21.2%

Энергетика

ILDR
2.0%
NFTY
8.5%

Коммунальные услуги

ILDR
1.9%
NFTY
4.0%

Сырьевые материалы

ILDR

-

NFTY
12.5%

Потребительский защитный сектор

ILDR

-

NFTY
8.3%

Недвижимость

ILDR

-

NFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с FNGSILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

ILDR vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
-0.58

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
-0.78

+3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.91

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

-0.53

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

-1.39

+10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

-0.58

+2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.28

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ILDR и NFTY

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILDRNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-47.67%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-16.14%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-21.55%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.61%

-21.55%

-23.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-17.45%

+16.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-9.58%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

6.12%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и NFTY

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILDRNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.58%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

12.57%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

14.72%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

17.39%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

20.72%

+5.30%

Сравнение комиссий ILDR и NFTY

ILDR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и NFTY

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.96%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

ILDR and NFTY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILDR has higher volatility (6.23%) compared to NFTY (4.58%). In terms of maximum drawdown, ILDR dropped -44.61% vs NFTY's -47.67%.

On 5-year performance, ILDR leads with 14.40% vs 4.62% for NFTY. On fees, ILDR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILDR has performed better with a 14.40% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILDR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for ILDR.

ILDR is categorized as Technology Equities, while NFTY is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.80% for NFTY.

ILDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILDR и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор