PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILDR с NFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).

ILDR и NFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ILDR и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILDR и NFTY

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		-8.12%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-11.54%5.47%5.18%24.00%-3.46%7.23%

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -11.54%.

ILDR

1 день
1.78%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.48%
1 год
29.24%
3 года*
23.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-11.54%
6 месяцев
-8.94%
1 год
-5.66%
3 года*
8.12%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FNGSILDR с FMAGILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Сравнение комиссий ILDR и NFTY

ILDR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF

Доходность на риск

ILDR vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRNFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

-0.36

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

-0.43

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.95

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.39

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

-1.37

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.36

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.27

+0.06

Корреляция

Корреляция между ILDR и NFTY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и NFTY

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		2.00%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Просадки

Сравнение просадок ILDR и NFTY

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и NFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

ILDRNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-47.67%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-16.14%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-19.14%

+6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-9.51%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

4.59%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и NFTY

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILDRNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

7.42%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

11.42%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

15.79%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

17.53%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

20.72%

+5.41%