PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILDR с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILDR с HDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ILDR is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. ILDR is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past 5 years, ILDR returned 11.51%/yr vs 12.00%/yr for HDV. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность 16.94%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 19.66%.

ILDR

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
22.52%
С начала года
16.94%
1 год
28.30%
3 года*
28.66%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—
Всё время*
13.22%

HDV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
7.30%
С начала года
19.66%
1 год
24.30%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.00%
10 лет*
9.57%
Всё время*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HDV

iShares Core High Dividend ETF
$205.70M$171.89M$116.16M

ILDR

First Trust Innovation Leaders ETF
$1.85M$2.22M$2.05M

Сравнение доходности по годам ILDR и HDV

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		16.94%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.57%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		19.66%11.90%14.16%1.72%7.05%5.92%

Correlation

The correlation between ILDR and HDV is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.06

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.26

The correlation between ILDR and HDV shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILDR и HDV

Секторы
ILDR
HDV

Технологии

37.8%
0.9%

Здравоохранение

13.4%
23.9%

Промышленность

13.4%
2.8%

Коммунальные услуги

7.3%
8.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
5.2%

Потребительский циклический сектор

4.9%
9.3%

Финансовые услуги

4.9%
4.7%

Сырьевые материалы

1.2%
0.8%

Энергетика

1.2%
19.8%

Потребительский защитный сектор

-

24.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

ILDR
37.8%
HDV
0.9%

Здравоохранение

ILDR
13.4%
HDV
23.9%

Промышленность

ILDR
13.4%
HDV
2.8%

Коммунальные услуги

ILDR
7.3%
HDV
8.2%

Коммуникационные услуги

ILDR
6.1%
HDV
5.2%

Потребительский циклический сектор

ILDR
4.9%
HDV
9.3%

Финансовые услуги

ILDR
4.9%
HDV
4.7%

Сырьевые материалы

ILDR
1.2%
HDV
0.8%

Энергетика

ILDR
1.2%
HDV
19.8%

Потребительский защитный сектор

ILDR

-

HDV
24.3%

Недвижимость

ILDR

-

HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с QQQILDR с FNGSILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

ILDR vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ILDR c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILDRHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.26

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.41

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

4.71

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

12.85

-8.16

ILDR vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILDR и HDV

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILDRHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-37.04%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-5.18%

-12.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-10.49%

-15.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.61%

-15.42%

-29.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-1.72%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-3.06%

-11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

1.90%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и HDV

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILDRHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

4.12%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

8.54%

+11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

10.80%

+13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.70%

12.94%

+13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.31%

15.78%

+10.53%

Сравнение комиссий ILDR и HDV

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и HDV

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.08%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILDR and HDV have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILDR has higher volatility (8.91%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, ILDR dropped -44.61% vs HDV's -37.04%.

On 5-year performance, HDV leads with 12.00% vs 11.51% for ILDR. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDV has performed better with a 12.00% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

HDV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.00% for ILDR.

ILDR is categorized as Technology Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILDR и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор