PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILDR с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

ILDR и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ILDR и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILDR и CHPS

2026 (YTD)202520242023
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		-8.12%29.22%29.31%5.04%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

ILDR

1 день
1.78%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.48%
1 год
29.24%
3 года*
23.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FNGSILDR с FMAGILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий ILDR и CHPS

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

ILDR vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.68

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.21

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

5.78

-4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

20.15

-14.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.68

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.02

-0.69

Корреляция

Корреляция между ILDR и CHPS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и CHPS

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILDR и CHPS

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

ILDRCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-39.44%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-17.50%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-10.07%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-9.63%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

5.02%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и CHPS

Текущая волатильность для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) составляет 8.56%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что ILDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILDRCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

13.34%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

26.34%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

37.76%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

32.82%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

32.82%

-6.69%