PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с JPUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILCV с JPUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS).

ILCV и JPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и JPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCV и JPUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.70%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		6.03%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у JPUS с доходностью 6.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCV имеют среднегодовую доходность 11.02%, а акции JPUS немного впереди с 11.13%.

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%

JPUS

1 день
0.50%
1 месяц
-4.20%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.60%
1 год
16.12%
3 года*
13.60%
5 лет*
9.66%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV
Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SPYJPUS с SCHDJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с IVVJPUS с ^GSPC

Сравнение комиссий ILCV и JPUS

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JPUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

ILCV vs. JPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c JPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVJPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.59

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.39

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

6.57

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. JPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPUS равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и JPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVJPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.09

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.70

-0.26

Корреляция

Корреляция между ILCV и JPUS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и JPUS

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности JPUS в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.15%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Просадки

Сравнение просадок ILCV и JPUS

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и JPUS.

Загрузка...

Показатели просадок

ILCVJPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-38.69%

-19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-11.63%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-19.04%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-38.69%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-4.20%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-3.87%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.47%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и JPUS

iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) имеют волатильность 3.78% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILCVJPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.96%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

7.76%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

14.90%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

14.51%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.74%

-0.06%