PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILCV с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с IVV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCV returned 11.95%/yr vs 15.32%/yr for IVV. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции ILCV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.95% против 15.32% соответственно.

ILCV

1 день
-0.19%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
10.71%
С начала года
14.55%
1 год
30.45%
3 года*
18.85%
5 лет*
12.66%
10 лет*
11.95%
Всё время*
8.81%

IVV

1 день
-0.18%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.80%
С начала года
13.51%
1 год
24.00%
3 года*
21.48%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.32%
Всё время*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ILCV

iShares Morningstar Value ETF
$1.88M$2.23M$2.51M

IVV

iShares Core S&P 500 ETF
$3.47B$3.27B$5.84B

Сравнение доходности по годам ILCV и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		14.55%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		13.51%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between ILCV and IVV is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.89

The correlation between ILCV and IVV shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILCV и IVV

Секторы
ILCV
IVV

Технологии

22.6%
37.2%

Финансовые услуги

18.3%
12.5%

Здравоохранение

12.6%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.9%
9.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.8%

Промышленность

6.8%
7.9%

Энергетика

5.5%
3.3%

Коммунальные услуги

3.4%
2.6%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Технологии

ILCV
22.6%
IVV
37.2%

Финансовые услуги

ILCV
18.3%
IVV
12.5%

Здравоохранение

ILCV
12.6%
IVV
9.4%

Коммуникационные услуги

ILCV
9.9%
IVV
9.6%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.6%
IVV
8.9%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.3%
IVV
4.8%

Промышленность

ILCV
6.8%
IVV
7.9%

Энергетика

ILCV
5.5%
IVV
3.3%

Коммунальные услуги

ILCV
3.4%
IVV
2.6%

Сырьевые материалы

ILCV
2.1%
IVV
1.8%

Недвижимость

ILCV
1.9%
IVV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

ILCV vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ILCV c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCVIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
1.87

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
2.58

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.34

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

2.71

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.55

11.55

+7.99

ILCV vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCV и IVV

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-55.25%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-8.89%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-18.75%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-24.53%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-33.90%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.18%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-10.72%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.08%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и IVV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 3.06%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.06%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

10.35%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

12.88%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

17.04%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

18.08%

-1.45%

Сравнение комиссий ILCV и IVV

ILCV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и IVV

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.53%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and IVV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (4.06%) compared to ILCV (3.06%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.32% vs 11.95% for ILCV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.32% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for ILCV.

ILCV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.06% for IVV.

ILCV is categorized as Large Cap Value Equities, while IVV is S&P 500. ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.03% for IVV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор