PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с FUNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с FUNL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) are both Large Cap Value Equities funds. ILCV is passively managed, while FUNL is actively managed. Over the past 5 years, ILCV returned 11.42%/yr vs 9.42%/yr for FUNL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.50%/yr for FUNL.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и FUNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у FUNL с доходностью 5.66%.

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
18.97%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и FUNL

2026 (YTD)202520242023202220212020
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%13.38%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%14.33%-5.76%25.93%14.92%

Correlation

The correlation between ILCV and FUNL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2020 г.

0.94

The correlation between ILCV and FUNL shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILCV и FUNL

Секторы
ILCV
FUNL

Технологии

23.8%
14.6%

Финансовые услуги

16.5%
19.3%

Здравоохранение

11.5%
15.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.5%

Промышленность

8.8%
11.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.0%

Энергетика

6.0%
7.6%

Коммунальные услуги

3.5%
5.0%

Сырьевые материалы

2.4%
2.2%

Недвижимость

2.0%
4.5%

Технологии

ILCV
23.8%
FUNL
14.6%

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
FUNL
19.3%

Здравоохранение

ILCV
11.5%
FUNL
15.3%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.5%
FUNL
6.5%

Промышленность

ILCV
8.8%
FUNL
11.5%

Коммуникационные услуги

ILCV
8.0%
FUNL
5.8%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.6%
FUNL
7.0%

Энергетика

ILCV
6.0%
FUNL
7.6%

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
FUNL
5.0%

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
FUNL
2.2%

Недвижимость

ILCV
2.0%
FUNL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI

Доходность на риск

ILCV vs. FUNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c FUNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVFUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.19

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.26

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

5.01

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

23.31

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. FUNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUNL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и FUNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVFUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.19

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.63

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.95

-0.49

Просадки

Сравнение просадок ILCV и FUNL

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и FUNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVFUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-19.35%

-39.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-3.83%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-17.37%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-19.35%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.12%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-3.54%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.82%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и FUNL

iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ILCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVFUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

0.00%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

5.24%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

8.82%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

15.16%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

15.29%

+1.37%

Сравнение комиссий ILCV и FUNL

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FUNL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и FUNL

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FUNL в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and FUNL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCV has higher volatility (2.01%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs FUNL's -19.35%.

On 5-year performance, ILCV leads with 11.42% vs 9.42% for FUNL. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCV has performed better with a 11.42% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for FUNL.

FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.63% for ILCV.

They also come from different issuers: iShares and CornerCap. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.50% for FUNL.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и FUNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор