PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с FSMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ILCV returned 11.66%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.

ILCV

1 день
0.69%
1 месяц
1.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.10%
3 года*
18.02%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.78%

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		8.42%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%13.88%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between ILCV and FSMD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.86

The correlation between ILCV and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCV и FSMD

Секторы
ILCV
FSMD

Технологии

23.8%
18.2%

Финансовые услуги

16.5%
15.4%

Здравоохранение

11.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.1%

Промышленность

8.8%
20.7%

Коммуникационные услуги

8.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.3%

Энергетика

6.0%
4.6%

Коммунальные услуги

3.5%
2.2%

Сырьевые материалы

2.4%
3.9%

Недвижимость

2.0%
6.2%

Технологии

ILCV
23.8%
FSMD
18.2%

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
FSMD
15.4%

Здравоохранение

ILCV
11.5%
FSMD
11.6%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.5%
FSMD
11.1%

Промышленность

ILCV
8.8%
FSMD
20.7%

Коммуникационные услуги

ILCV
8.0%
FSMD
2.8%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.6%
FSMD
3.3%

Энергетика

ILCV
6.0%
FSMD
4.6%

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
FSMD
2.2%

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
FSMD
3.9%

Недвижимость

ILCV
2.0%
FSMD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

ILCV vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCVFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.78

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.58

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.30

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

11.89

+4.58

ILCV vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа FSMD равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCV и FSMD

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-40.67%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-8.44%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-22.16%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-22.16%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-5.98%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.34%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и FSMD

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 2.83%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.14%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

11.85%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

15.69%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

18.55%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

21.43%

-4.76%

Сравнение комиссий ILCV и FSMD

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и FSMD

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.62%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and FSMD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to ILCV (2.83%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, ILCV leads with 11.66% vs 10.00% for FSMD. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCV has performed better with a 11.66% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

ILCV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.18% for FSMD.

ILCV is categorized as Large Cap Value Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.29% for FSMD.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор