PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с EDIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCV returned 11.78%/yr vs 9.49%/yr for EDIV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции ILCV превзошли акции EDIV по среднегодовой доходности: 11.78% против 9.49% соответственно.

ILCV

1 день
0.69%
1 месяц
1.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.10%
3 года*
18.02%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.78%

EDIV

1 день
0.70%
1 месяц
0.99%
С начала года
7.76%
6 месяцев
9.12%
1 год
13.72%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.84%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		8.42%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		7.76%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Correlation

The correlation between ILCV and EDIV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г.

0.61

The correlation between ILCV and EDIV shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ILCV и EDIV

Секторы
ILCV
EDIV

Технологии

23.8%
8.4%

Финансовые услуги

16.5%
29.7%

Здравоохранение

11.5%
1.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.8%

Промышленность

8.8%
9.7%

Коммуникационные услуги

8.0%
13.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
12.8%

Энергетика

6.0%
3.2%

Коммунальные услуги

3.5%
2.5%

Сырьевые материалы

2.4%
1.7%

Недвижимость

2.0%
5.1%

Технологии

ILCV
23.8%
EDIV
8.4%

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
EDIV
29.7%

Здравоохранение

ILCV
11.5%
EDIV
1.3%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.5%
EDIV
11.8%

Промышленность

ILCV
8.8%
EDIV
9.7%

Коммуникационные услуги

ILCV
8.0%
EDIV
13.8%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.6%
EDIV
12.8%

Энергетика

ILCV
6.0%
EDIV
3.2%

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
EDIV
2.5%

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
EDIV
1.7%

Недвижимость

ILCV
2.0%
EDIV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

ILCV vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCVEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.09

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
1.60

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.21

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.33

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

4.01

+12.46

ILCV vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCV и EDIV

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-53.36%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-10.36%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-13.84%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-28.32%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-40.76%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-2.86%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-19.33%

+10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.43%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и EDIV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 2.83%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.64%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

10.57%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

12.64%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

13.90%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

17.49%

-0.82%

Сравнение комиссий ILCV и EDIV

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и EDIV

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности EDIV в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.45%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.62%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and EDIV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIV has higher volatility (4.64%) compared to ILCV (2.83%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs EDIV's -53.36%.

On 10-year performance, ILCV leads with 11.78% vs 9.49% for EDIV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCV has performed better with a 11.78% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.

EDIV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 1.62% for ILCV.

ILCV is categorized as Large Cap Value Equities, while EDIV is Emerging Markets Equities. ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.49% for EDIV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор