Сравнение ILCV с DIVB
ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ILCV returned 12.59%/yr vs 13.09%/yr for DIVB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности ILCV и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILCV показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 22.13%.
ILCV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 9.34%
- С начала года
- 11.70%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.60%
DIVB
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 22.13%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILCV и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 11.70% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.71% | -0.84% | 25.19% | -6.24% | 5.14% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 22.13% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
Correlation
The correlation between ILCV and DIVB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between ILCV and DIVB shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILCV vs. DIVB — Ранг доходности на риск
ILCV
DIVB
Сравнение ILCV c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILCV | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.45 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 4.49 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 15.05 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILCV и DIVB
Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILCV | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -36.93% | -21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -6.82% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -15.45% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -21.08% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -4.94% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.03% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и DIVB
Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 2.60%, в то время как у iShares Core Dividend ETF (DIVB) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILCV | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 4.76% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 9.50% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 12.16% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 15.35% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 18.35% | -1.73% |
Сравнение комиссий ILCV и DIVB
ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DIVB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и DIVB
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DIVB в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.17% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.56% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
ILCV and DIVB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVB has higher volatility (4.76%) compared to ILCV (2.60%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs DIVB's -36.93%.
On 5-year performance, DIVB leads with 13.09% vs 12.59% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 13.09% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for DIVB.
DIVB has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.56% for ILCV.
ILCV is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVB is Dividend. ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.05% for DIVB.
ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILCV и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор