PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с MEME

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ILCG is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 57.26%.

ILCG

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.90%
С начала года
9.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
20.09%
3 года*
23.75%
5 лет*
12.68%
10 лет*
18.09%

MEME

1 день
-6.25%
1 месяц
-10.39%
С начала года
57.26%
6 месяцев
44.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCG и MEME

2026 (YTD)2025
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.10%-0.45%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		57.26%-38.00%

Correlation

The correlation between ILCG and MEME is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г.

0.62

Сравнение распределения секторов ILCG и MEME

Секторы
ILCG
MEME

Технологии

53.1%
66.7%

Коммуникационные услуги

13.5%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Промышленность

7.7%
22.3%

Финансовые услуги

5.5%
5.5%

Здравоохранение

5.2%
5.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Недвижимость

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%
4.6%

Коммунальные услуги

0.7%
4.9%

Энергетика

0.4%
4.8%

Технологии

ILCG
53.1%
MEME
66.7%

Коммуникационные услуги

ILCG
13.5%
MEME
5.5%

Потребительский циклический сектор

ILCG
10.1%
MEME

-

Промышленность

ILCG
7.7%
MEME
22.3%

Финансовые услуги

ILCG
5.5%
MEME
5.5%

Здравоохранение

ILCG
5.2%
MEME
5.4%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.4%
MEME

-

Недвижимость

ILCG
1.3%
MEME

-

Сырьевые материалы

ILCG
1.0%
MEME
4.6%

Коммунальные услуги

ILCG
0.7%
MEME
4.9%

Энергетика

ILCG
0.4%
MEME
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

ILCG vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MEME

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCGMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

—

—

ILCG vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCG и MEME

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-48.78%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-17.37%

+11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-28.63%

+20.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

75.52%

-57.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

75.52%

-53.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

75.52%

-53.90%

Сравнение комиссий ILCG и MEME

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и MEME

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILCG and MEME have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор