PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILCG с ITDH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCG и ITDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCG и ITDH


2026 (YTD)202520242023
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
-6.96%16.71%32.82%13.54%
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF
-0.56%21.75%16.71%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у ITDH с доходностью -0.56%.


ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%

ITDH

1 день
0.81%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.98%
1 год
22.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Growth ETF

Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF

Сравнение комиссий ILCG и ITDH

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ITDH в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ILCG vs. ITDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина

ITDH
Ранг доходности на риск ITDH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c ITDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCGITDHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.29

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.89

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.93

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

8.62

-4.22

ILCG vs. ITDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа ITDH равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и ITDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILCGITDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.29

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.46

-0.92

Корреляция

Корреляция между ILCG и ITDH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и ITDH

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ITDH в 1.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF
1.61%1.60%1.66%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и ITDH

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки ITDH в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и ITDH.


Загрузка...

Показатели просадок


ILCGITDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-16.25%

-36.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-11.56%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-6.08%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-1.62%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.59%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и ITDH

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILCGITDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.22%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

9.99%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

17.12%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

14.53%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

14.53%

+6.93%