PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с ITDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с ITDH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and ITDH (Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF) are both exchange-traded funds - ILCG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while ITDH is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. ILCG is passively managed, while ITDH is actively managed. Over the past year, ILCG returned 28.93% vs 29.19% for ITDH. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.11%/yr for ITDH.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и ITDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у ITDH с доходностью 12.77%.

ILCG

1 день
-0.06%
1 месяц
6.73%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.04%
1 год
28.93%
3 года*
26.58%
5 лет*
14.94%
10 лет*
18.11%

ITDH

1 день
0.43%
1 месяц
4.15%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.43%
1 год
29.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCG и ITDH

2026 (YTD)202520242023
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.41%16.71%32.82%13.54%
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF		12.77%21.75%16.71%12.83%

Correlation

The correlation between ILCG and ITDH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between ILCG and ITDH has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCG и ITDH

Секторы
ILCG
ITDH

Технологии

49.8%
26.8%

Коммуникационные услуги

14.5%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.3%

Промышленность

8.3%
11.9%

Финансовые услуги

6.0%
16.1%

Здравоохранение

5.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.8%

Недвижимость

1.4%
3.5%

Сырьевые материалы

1.1%
4.3%

Коммунальные услуги

0.8%
2.6%

Энергетика

0.5%
4.3%

Технологии

ILCG
49.8%
ITDH
26.8%

Коммуникационные услуги

ILCG
14.5%
ITDH
8.1%

Потребительский циклический сектор

ILCG
10.6%
ITDH
9.3%

Промышленность

ILCG
8.3%
ITDH
11.9%

Финансовые услуги

ILCG
6.0%
ITDH
16.1%

Здравоохранение

ILCG
5.3%
ITDH
8.3%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.6%
ITDH
4.8%

Недвижимость

ILCG
1.4%
ITDH
3.5%

Сырьевые материалы

ILCG
1.1%
ITDH
4.3%

Коммунальные услуги

ILCG
0.8%
ITDH
2.6%

Энергетика

ILCG
0.5%
ITDH
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK
Часто сравнивают с ITDH:
ITDH с ITDGITDH с ITDIITDH с LIZIXITDH с AOAITDH с VOOITDH с SCHGITDH с VONE

Доходность на риск

ILCG vs. ITDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ITDH
Ранг доходности на риск ITDH: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDH: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDH: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c ITDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCGITDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.30

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.21

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.04

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

13.45

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCG vs. ITDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDH равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и ITDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCGITDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.30

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.76

-1.17

Просадки

Сравнение просадок ILCG и ITDH

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки ITDH в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и ITDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGITDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-16.25%

-36.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-9.64%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.40%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-1.58%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.18%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и ITDH

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGITDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.76%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

10.27%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

12.75%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

14.51%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

14.51%

+7.02%

Сравнение комиссий ILCG и ITDH

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ITDH в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и ITDH

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности ITDH в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
ITDH
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF		1.42%1.60%1.66%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILCG and ITDH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (4.39%) compared to ITDH (3.76%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs ITDH's -16.25%.

On 1-year performance, ITDH leads with 29.19% vs 28.93% for ILCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ITDH has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDH has performed better with a 29.19% return vs 28.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.11% for ITDH.

ITDH has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.40% for ILCG.

ILCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITDH is Target Retirement Date. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.11% for ITDH.

ITDH currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и ITDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор