Сравнение ILCG с ITDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH).
ILCG и ITDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. ITDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ILCG и ITDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCG и ITDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | -6.96% | 16.71% | 32.82% | 13.54% |
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | -0.56% | 21.75% | 16.71% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у ITDH с доходностью -0.56%.
ILCG
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 15.74%
ITDH
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCG и ITDH
ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ITDH в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILCG vs. ITDH — Ранг доходности на риск
ILCG
ITDH
Сравнение ILCG c ITDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCG | ITDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.89 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.93 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 8.62 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCG | ITDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.46 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между ILCG и ITDH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и ITDH
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ITDH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | 1.61% | 1.60% | 1.66% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILCG и ITDH
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки ITDH в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и ITDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCG | ITDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -16.25% | -36.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -11.56% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -6.08% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -1.62% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.59% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и ITDH
iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCG | ITDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.22% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 9.99% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 17.12% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 14.53% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 14.53% | +6.93% |