PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILCG с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCG и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCG и IEDAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
-6.96%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
-3.82%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у IEDAX с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции IEDAX по среднегодовой доходности: 15.74% против 11.42% соответственно.


ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%

IEDAX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.78%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Growth ETF

Voya Large Cap Value Fund

Сравнение комиссий ILCG и IEDAX

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.


Доходность на риск

ILCG vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина

IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCGIEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.34

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.58

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.17

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

0.64

+3.77

ILCG vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа IEDAX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILCGIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.34

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Корреляция

Корреляция между ILCG и IEDAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и IEDAX

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности IEDAX в 8.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
8.05%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и IEDAX

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и IEDAX.


Загрузка...

Показатели просадок


ILCGIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-47.31%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-12.05%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-22.40%

-12.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-39.36%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-8.05%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-6.54%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.61%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и IEDAX

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILCGIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

4.68%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

8.68%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

15.66%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

17.21%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

18.80%

+2.66%