PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILCG с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ILCG и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции IEDAX по среднегодовой доходности: 18.15% против 12.43% соответственно.


ILCG

1 день
-1.02%
1 месяц
7.68%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.61%
1 год
29.51%
3 года*
26.55%
5 лет*
14.95%
10 лет*
18.15%

IEDAX

1 день
0.81%
1 месяц
5.65%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.01%
1 год
18.16%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCG и IEDAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
14.48%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
8.93%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Correlation

The correlation between ILCG and IEDAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г.

0.75

Over the past year, the correlation between ILCG and IEDAX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Growth ETF

Voya Large Cap Value Fund

Доходность на риск

ILCG vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина

IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCGIEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.04

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

7.97

-1.29

ILCG vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEDAX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILCGIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.67

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ILCG и IEDAX

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и IEDAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ILCGIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-47.31%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-10.04%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-22.40%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-22.40%

-12.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-39.36%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-6.49%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.48%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и IEDAX

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ILCGIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.22%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

8.85%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

11.45%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

17.23%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

18.82%

+2.71%

Сравнение комиссий ILCG и IEDAX

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и IEDAX

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности IEDAX в 7.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
7.33%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы


ILCG and IEDAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (4.40%) compared to IEDAX (3.22%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs IEDAX's -47.31%.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и IEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор