Сравнение ILCG с IEDAX
ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and IEDAX (Voya Large Cap Value Fund) are both funds - ILCG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while IEDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, ILCG returned 18.15%/yr vs 12.43%/yr for IEDAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILCG charges 0.04%/yr vs 1.10%/yr for IEDAX.
Доходность
Сравнение доходности ILCG и IEDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILCG показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции ILCG превзошли акции IEDAX по среднегодовой доходности: 18.15% против 12.43% соответственно.
ILCG
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 7.68%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 18.15%
IEDAX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам ILCG и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 14.48% | 16.71% | 32.82% | 40.41% | -31.75% | 24.33% | 38.56% | 33.22% | 2.06% | 30.57% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.93% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Correlation
The correlation between ILCG and IEDAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between ILCG and IEDAX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILCG vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
ILCG
IEDAX
Сравнение ILCG c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCG | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.04 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 7.97 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCG | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.79 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.67 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ILCG и IEDAX
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и IEDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILCG | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -47.31% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -10.04% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | -22.40% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.38% | -22.40% | -12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -39.36% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -6.49% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.48% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и IEDAX
iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILCG | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.22% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 8.85% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 11.45% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 17.23% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 18.82% | +2.71% |
Сравнение комиссий ILCG и IEDAX
ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и IEDAX
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности IEDAX в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 7.33% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.40% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
ILCG and IEDAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILCG has higher volatility (4.40%) compared to IEDAX (3.22%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs IEDAX's -47.31%.
ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILCG и IEDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор