PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILCG с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ILCGFTEC
Дох-ть с нач. г.27.85%25.07%
Дох-ть за 1 год48.26%48.44%
Дох-ть за 3 года7.45%12.64%
Дох-ть за 5 лет17.83%22.83%
Дох-ть за 10 лет15.35%20.56%
Коэф-т Шарпа2.952.38
Коэф-т Сортино3.742.99
Коэф-т Омега1.541.41
Коэф-т Кальмара2.603.25
Коэф-т Мартина15.7111.78
Индекс Язвы3.12%4.20%
Дневная вол-ть16.66%20.76%
Макс. просадка-52.98%-34.95%
Текущая просадка-0.51%-1.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ILCG и FTEC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и FTEC

С начала года, ILCG показывает доходность 27.85%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 25.07%. За последние 10 лет акции ILCG уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 15.35% против 20.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
18.59%
21.60%
ILCG
FTEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILCG и FTEC

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии ILCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILCG c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILCG, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ILCG, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ILCG, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ILCG, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ILCG, с текущим значением в 15.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.71
FTEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTEC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTEC, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTEC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTEC, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTEC, с текущим значением в 11.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.78

Сравнение коэффициента Шарпа ILCG и FTEC

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.95
2.38
ILCG
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и FTEC

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FTEC в 0.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.54%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%0.87%0.94%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.63%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и FTEC

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.51%
-1.48%
ILCG
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и FTEC

Текущая волатильность для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) составляет 3.24%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что ILCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.24%
4.24%
ILCG
FTEC