PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILCG с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCG и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.71%
12.39%
ILCG
FTEC

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 30.16%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции ILCG уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 15.33% против 20.32% соответственно.


ILCG

С начала года

30.16%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

14.14%

1 год

37.43%

5 лет (среднегодовая)

17.72%

10 лет (среднегодовая)

15.33%

FTEC

С начала года

25.75%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

12.54%

1 год

33.71%

5 лет (среднегодовая)

22.21%

10 лет (среднегодовая)

20.32%

Основные характеристики


ILCGFTEC
Коэф-т Шарпа2.201.60
Коэф-т Сортино2.862.12
Коэф-т Омега1.401.29
Коэф-т Кальмара2.922.21
Коэф-т Мартина11.887.94
Индекс Язвы3.15%4.24%
Дневная вол-ть17.05%21.16%
Макс. просадка-52.98%-34.95%
Текущая просадка-2.43%-3.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILCG и FTEC

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии ILCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ILCG и FTEC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILCG c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILCG, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.201.60
Коэффициент Сортино ILCG, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.862.12
Коэффициент Омега ILCG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.29
Коэффициент Кальмара ILCG, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.922.21
Коэффициент Мартина ILCG, с текущим значением в 11.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.887.94
ILCG
FTEC

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20
1.60
ILCG
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и FTEC

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FTEC в 0.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.53%0.69%0.76%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%0.87%0.94%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.63%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и FTEC

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.43%
-3.30%
ILCG
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и FTEC

Текущая волатильность для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) составляет 5.63%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что ILCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.63%
6.55%
ILCG
FTEC