PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILCG с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

ILCG и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCG и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		-6.96%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции ILCG уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 15.74% против 21.28% соответственно.

ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с IWP
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий ILCG и FTEC

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF

Доходность на риск

ILCG vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCGFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.10

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.69

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.92

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

5.93

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCG vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCGFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.10

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.86

-0.32

Корреляция

Корреляция между ILCG и FTEC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и FTEC

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и FTEC

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

ILCGFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-34.95%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-16.26%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-34.95%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-34.95%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-11.53%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-5.61%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

5.27%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и FTEC

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 7.64% и 8.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILCGFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

8.01%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

16.40%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

27.53%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

25.11%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

24.57%

-3.11%