Сравнение ILCG с DVQQ
ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross while DVQQ tracks the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Both are passively managed. Over the past year, ILCG returned 20.09% vs 36.18% for DVQQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.
Доходность
Сравнение доходности ILCG и DVQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILCG показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у DVQQ с доходностью 13.85%.
ILCG
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 18.09%
DVQQ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 36.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILCG и DVQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 9.10% | 16.71% | -4.27% |
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 13.85% | 18.03% | -7.84% |
Correlation
The correlation between ILCG and DVQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between ILCG and DVQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILCG vs. DVQQ — Ранг доходности на риск
ILCG
DVQQ
Сравнение ILCG c DVQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILCG | DVQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.03 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 6.49 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILCG и DVQQ
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки DVQQ в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и DVQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILCG | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -25.28% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -17.89% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.55% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -7.17% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 5.59% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и DVQQ
Текущая волатильность для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) составляет 7.82%, в то время как у WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что ILCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILCG | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 9.56% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 17.87% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 24.10% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 24.95% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 24.95% | -3.33% |
Сравнение комиссий ILCG и DVQQ
ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и DVQQ
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности DVQQ в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.42% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ILCG and DVQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DVQQ has higher volatility (9.56%) compared to ILCG (7.82%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs DVQQ's -25.28%.
On 1-year performance, DVQQ leads with 36.18% vs 20.09% for ILCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCG has been the lower-risk option at 7.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 36.18% return vs 20.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.03% for DVQQ.
ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. They also come from different issuers: iShares and WEBs. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.94% for DVQQ.
DVQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILCG и DVQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор