PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILCB с PCLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCB и PCLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCB и PCLG


2026 (YTD)2025
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-3.86%2.45%
PCLG
Polen Focus Growth ETF
-17.09%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, ILCB показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у PCLG с доходностью -17.09%.


ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%

PCLG

1 день
0.30%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-17.09%
6 месяцев
-18.31%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Polen Focus Growth ETF

Сравнение комиссий ILCB и PCLG

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PCLG в 0.49%.


Доходность на риск

ILCB vs. PCLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина

PCLG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCB c PCLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCBPCLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

ILCB vs. PCLG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILCBPCLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-1.90

+2.50

Корреляция

Корреляция между ILCB и PCLG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и PCLG

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности PCLG в 0.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
PCLG
Polen Focus Growth ETF
0.04%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILCB и PCLG

Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки PCLG в -23.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и PCLG.


Загрузка...

Показатели просадок


ILCBPCLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-23.78%

-27.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-20.73%

+14.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-8.18%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и PCLG


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILCBPCLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

17.32%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.32%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.32%

+0.82%