Сравнение ILCB с PCLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Polen Focus Growth ETF (PCLG).
ILCB и PCLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. PCLG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ILCB и PCLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCB и PCLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 2.45% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | -17.09% | -1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCB показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у PCLG с доходностью -17.09%.
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
PCLG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -18.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и PCLG
ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PCLG в 0.49%.
Доходность на риск
ILCB vs. PCLG — Ранг доходности на риск
ILCB
PCLG
Сравнение ILCB c PCLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCB | PCLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCB | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -1.90 | +2.50 |
Корреляция
Корреляция между ILCB и PCLG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и PCLG
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности PCLG в 0.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и PCLG
Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки PCLG в -23.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и PCLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCB | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.53% | -23.78% | -27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -20.73% | +14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -8.18% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и PCLG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCB | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 17.32% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 17.32% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 17.32% | +0.82% |