PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJUL с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJUL с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

IJUL и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJUL и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJUL и PJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		1.41%20.98%2.12%13.77%-2.77%2.80%0.42%3.35%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%2.85%

Доходность по периодам

С начала года, IJUL показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

IJUL

1 день
0.68%
1 месяц
-1.99%
С начала года
1.41%
6 месяцев
3.48%
1 год
16.60%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с IJUL:
IJUL с EFAIJUL с EOCTIJUL с DODFXIJUL с ZMAYIJUL с DMAXIJUL с POCTIJUL с BUFP
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий IJUL и PJAN

IJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PJAN в 0.79%.

IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

IJUL vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJUL
Ранг доходности на риск IJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJUL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJUL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJUL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJUL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJUL c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJULPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.15

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.74

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.57

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

8.42

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJUL vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJUL на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа PJAN равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJUL и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJULPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.15

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.89

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.82

-0.28

Корреляция

Корреляция между IJUL и PJAN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJUL и PJAN

Ни IJUL, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJUL и PJAN

Максимальная просадка IJUL за все время составила -21.09%, примерно равная максимальной просадке PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUL и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

IJULPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.09%

-21.25%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-7.35%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-11.93%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.71%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-1.76%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.37%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IJUL и PJAN

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что IJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJULPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.24%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

4.60%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

9.87%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

8.91%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

10.69%

+0.45%