PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJT с RFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJT и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJT и RFG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
3.64%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
5.89%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции IJT превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 9.91% против 9.17% соответственно.


IJT

1 день
0.95%
1 месяц
-4.59%
С начала года
3.64%
6 месяцев
3.69%
1 год
18.27%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.91%

RFG

1 день
1.27%
1 месяц
-5.93%
С начала года
5.89%
6 месяцев
8.54%
1 год
26.07%
3 года*
15.48%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Сравнение комиссий IJT и RFG

IJT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RFG в 0.35%.


Доходность на риск

IJT vs. RFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJT
Ранг доходности на риск IJT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 5353
Ранг коэф-та Мартина

RFG
Ранг доходности на риск RFG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJTRFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.13

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.71

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.02

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

8.69

-3.27

IJT vs. RFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFG равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJTRFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.13

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.23

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Корреляция

Корреляция между IJT и RFG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и RFG

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности RFG в 0.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
0.86%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
0.36%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%

Просадки

Сравнение просадок IJT и RFG

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и RFG.


Загрузка...

Показатели просадок


IJTRFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-51.93%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-13.44%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-35.16%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-42.92%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.93%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-9.03%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.13%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и RFG

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) составляет 7.29%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что IJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJTRFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

8.51%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

14.24%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

23.28%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

22.73%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

22.98%

+0.02%