Сравнение IJT с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
IJT и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJT и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJT и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 3.64% | 5.26% | 9.33% | 17.11% | -21.32% | 22.37% | 19.22% | 20.98% | -4.40% | 14.47% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJT показывает доходность 3.64%, а PBW немного ниже – 3.51%. За последние 10 лет акции IJT превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 9.91% против 6.57% соответственно.
IJT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.91%
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и PBW
IJT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
IJT vs. PBW — Ранг доходности на риск
IJT
PBW
Сравнение IJT c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJT | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.37 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.88 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 4.83 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 13.26 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJT | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.37 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.44 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.17 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.07 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между IJT и PBW составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и PBW
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что сопоставимо с доходностью PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.86% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и PBW
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJT | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -89.02% | +31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -21.24% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -84.98% | +55.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -89.02% | +46.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -73.91% | +68.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -62.86% | +52.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 7.74% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и PBW
Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) составляет 7.29%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что IJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJT | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 11.75% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 31.89% | -18.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 42.80% | -20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 42.93% | -21.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 38.48% | -15.48% |