Сравнение IJT с NBGNX
IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) and NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IJT returned 11.03%/yr vs 9.52%/yr for NBGNX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IJT charges 0.18%/yr vs 0.99%/yr for NBGNX.
Доходность
Сравнение доходности IJT и NBGNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJT показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у NBGNX с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции IJT превзошли акции NBGNX по среднегодовой доходности: 11.03% против 9.52% соответственно.
IJT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 22.84%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 11.03%
NBGNX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 6.01%
- 6 месяцев
- 6.19%
- С начала года
- 14.00%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам IJT и NBGNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 22.84% | 5.26% | 9.33% | 17.11% | -21.32% | 22.37% | 19.22% | 20.98% | -4.40% | 14.47% |
NBGNX Neuberger Berman Genesis Fund | 14.00% | -4.70% | 9.04% | 15.57% | -19.49% | 18.07% | 24.86% | 29.47% | -6.91% | 15.83% |
Correlation
The correlation between IJT and NBGNX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г. | 0.92 |
The correlation between IJT and NBGNX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJT vs. NBGNX — Ранг доходности на риск
IJT
NBGNX
Сравнение IJT c NBGNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJT | NBGNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 1.22 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 3.26 | +7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJT и NBGNX
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и NBGNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJT | NBGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -51.75% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -10.77% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.41% | -27.51% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -28.33% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -34.53% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -2.90% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -7.15% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 4.03% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и NBGNX
Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) составляет 4.24%, в то время как у Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что IJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJT | NBGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.72% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 11.70% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 16.25% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 19.73% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 20.19% | +2.79% |
Сравнение комиссий IJT и NBGNX
IJT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NBGNX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и NBGNX
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности NBGNX в 14.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.70% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
NBGNX Neuberger Berman Genesis Fund | 14.35% | 16.36% | 2.15% | 3.03% | 11.05% | 10.92% | 3.84% | 5.82% | 12.24% | 13.89% | 11.21% | 18.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IJT and NBGNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NBGNX has higher volatility (4.72%) compared to IJT (4.24%). In terms of maximum drawdown, IJT dropped -57.61% vs NBGNX's -51.75%.
IJT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IJT и NBGNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор