PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJT с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJT с NBGNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) and NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IJT returned 10.78%/yr vs 8.93%/yr for NBGNX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IJT charges 0.18%/yr vs 0.99%/yr for NBGNX.

Доходность

Сравнение доходности IJT и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность 16.88%, что значительно выше, чем у NBGNX с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции IJT превзошли акции NBGNX по среднегодовой доходности: 10.78% против 8.93% соответственно.

IJT

1 день
1.31%
1 месяц
0.60%
С начала года
16.88%
6 месяцев
15.02%
1 год
28.27%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.70%
10 лет*
10.78%

NBGNX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.91%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.69%
1 год
6.96%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.38%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJT и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		16.88%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		5.92%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Correlation

The correlation between IJT and NBGNX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.92

The correlation between IJT and NBGNX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с VIOGIJT с IWMIJT с QQQ
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с OBMCXNBGNX с VOONBGNX с NEAGXNBGNX с ^GSPCNBGNX с IJR

Доходность на риск

IJT vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJTNBGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.43

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.76

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

0.64

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

1.71

+9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJT vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJTNBGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.43

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.12

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.65

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IJT и NBGNX

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и NBGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJTNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-51.75%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-10.77%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-27.51%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-28.33%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-34.53%

-7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-9.78%

+9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-7.15%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.00%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и NBGNX

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что IJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJTNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.00%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

11.33%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

16.05%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

19.66%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

20.22%

+2.80%

Сравнение комиссий IJT и NBGNX

IJT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NBGNX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и NBGNX

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности NBGNX в 15.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.76%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		15.44%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IJT and NBGNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJT has higher volatility (4.49%) compared to NBGNX (4.00%). In terms of maximum drawdown, IJT dropped -57.61% vs NBGNX's -51.75%.

IJT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJT и NBGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор