Сравнение IJT с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IJT и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJT и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJT и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 4.20% | 5.26% | 9.33% | 17.11% | -21.32% | 22.37% | 19.22% | 20.98% | -4.40% | 14.47% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.54% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IJT показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции IJT уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.08% против 14.16% соответственно.
IJT
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 10.08%
IVV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и IVV
IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJT vs. IVV — Ранг доходности на риск
IJT
IVV
Сравнение IJT c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJT | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.48 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.52 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 7.13 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.71 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IJT и IVV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и IVV
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.85% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и IVV
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -55.25% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -8.89% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -24.53% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -33.90% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -5.44% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -10.84% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.57% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и IVV
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что IJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJT | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 5.27% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 9.46% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 18.31% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 16.88% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 18.03% | +4.97% |