PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJT с ISP6.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJT с ISP6.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L).

IJT и ISP6.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. ISP6.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJT и ISP6.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJT и ISP6.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		3.64%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%
ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		3.32%6.57%6.95%16.83%-16.69%26.70%10.14%22.22%-9.96%12.86%
Разные валюты инструментов

IJT торгуется в USD, в то время как ISP6.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISP6.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у ISP6.L с доходностью 3.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJT имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции ISP6.L немного отстают с 9.44%.

IJT

1 день
0.95%
1 месяц
-4.59%
С начала года
3.64%
6 месяцев
3.69%
1 год
18.27%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.91%

ISP6.L

1 день
2.26%
1 месяц
-3.04%
С начала года
3.32%
6 месяцев
6.31%
1 год
20.78%
3 года*
10.54%
5 лет*
3.99%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с IWMIJT с VIOGIJT с QQQ
Часто сравнивают с ISP6.L:
ISP6.L с IJRISP6.L с IEEM.LISP6.L с IWMISP6.L с USSC.LISP6.L с IJtISP6.L с VIGISP6.L с CSPX.AS

Сравнение комиссий IJT и ISP6.L

IJT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISP6.L в 0.40%.

ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Доходность на риск

IJT vs. ISP6.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ISP6.L
Ранг доходности на риск ISP6.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISP6.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISP6.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISP6.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISP6.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISP6.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c ISP6.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJTISP6.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.04

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.17

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

6.84

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJT vs. ISP6.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISP6.L равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и ISP6.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJTISP6.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.04

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.04

Корреляция

Корреляция между IJT и ISP6.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и ISP6.L

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ISP6.L в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.86%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		1.13%1.22%1.15%1.08%1.00%0.65%0.94%0.97%0.96%0.78%0.77%0.53%

Просадки

Сравнение просадок IJT и ISP6.L

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки ISP6.L в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и ISP6.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJTISP6.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-39.08%

-18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-13.44%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-30.26%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-39.08%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-7.59%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.54%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и ISP6.L

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что IJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISP6.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJTISP6.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

6.01%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

11.79%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

19.98%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

20.82%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

21.45%

+1.55%