PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJSSX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJSSX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

IJSSX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности IJSSX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJSSX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio		-0.84%3.33%10.74%12.31%-17.82%18.21%16.30%54.14%-10.86%15.57%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, IJSSX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции IJSSX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 10.75% против 11.46% соответственно.

IJSSX

1 день
3.19%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.64%
1 год
12.06%
3 года*
7.69%
5 лет*
1.81%
10 лет*
10.75%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с IJSSX:
IJSSX с VOOIJSSX с IEDAXIJSSX с HASCXIJSSX с HFCGXIJSSX с TISBXIJSSX с BOSOXIJSSX с AUERX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий IJSSX и RYOTX

IJSSX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio

Доходность на риск

IJSSX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJSSX
Ранг доходности на риск IJSSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJSSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJSSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJSSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJSSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJSSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJSSX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSSXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.73

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.37

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

3.26

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

11.42

-11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJSSX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJSSX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJSSX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSSXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.73

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.30

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.17

Корреляция

Корреляция между IJSSX и RYOTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJSSX и RYOTX

Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.76%, что больше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio		14.76%14.64%0.28%6.70%23.23%5.05%0.00%48.41%15.74%5.67%8.73%14.18%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок IJSSX и RYOTX

Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, примерно равная максимальной просадке RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSSXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.02%

-56.86%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-13.59%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.04%

-35.84%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-44.87%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-7.15%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-9.47%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

3.88%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IJSSX и RYOTX

Текущая волатильность для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) составляет 7.01%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что IJSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSSXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

9.07%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

17.62%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

26.53%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

23.39%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

23.03%

+0.37%