PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJSSX с IRLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJSSX с IRLNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJSSX (VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio) and IRLNX (Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio) are both mutual funds - IJSSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Voya, while IRLNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IJSSX returned 11.71%/yr vs 19.18%/yr for IRLNX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJSSX charges 1.11%/yr vs 0.43%/yr for IRLNX.

Доходность

Сравнение доходности IJSSX и IRLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJSSX показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции IJSSX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 11.71% против 19.18% соответственно.

IJSSX

1 день
-0.92%
1 месяц
1.45%
С начала года
12.40%
6 месяцев
11.39%
1 год
23.06%
3 года*
12.34%
5 лет*
3.91%
10 лет*
11.71%

IRLNX

1 день
-1.41%
1 месяц
5.99%
С начала года
7.75%
6 месяцев
6.99%
1 год
26.66%
3 года*
25.52%
5 лет*
16.35%
10 лет*
19.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJSSX и IRLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio		12.40%3.33%10.74%12.31%-17.82%18.21%16.30%54.14%-10.86%15.57%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		7.75%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%

Correlation

The correlation between IJSSX and IRLNX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.74

Over the past year, the correlation between IJSSX and IRLNX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Часто сравнивают с IJSSX:
IJSSX с VOOIJSSX с HASCXIJSSX с IEDAXIJSSX с TISBXIJSSX с AUERXIJSSX с AZBIXIJSSX с HFCGX
Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с QQQIRLNX с FCNTX

Доходность на риск

IJSSX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJSSX
Ранг доходности на риск IJSSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJSSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJSSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJSSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJSSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJSSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJSSX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSSXIRLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.88

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.66

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.85

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

5.80

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJSSX vs. IRLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJSSX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRLNX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJSSX и IRLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSSXIRLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.88

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.77

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.91

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.93

-0.49

Просадки

Сравнение просадок IJSSX и IRLNX

Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и IRLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSSXIRLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.02%

-32.90%

-22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-16.64%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-23.31%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.04%

-32.90%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-32.90%

-9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.85%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-4.74%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

5.02%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IJSSX и IRLNX

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеют волатильность 5.54% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSSXIRLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.41%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

12.32%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

16.30%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

22.01%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

21.45%

+2.00%

Сравнение комиссий IJSSX и IRLNX

IJSSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJSSX и IRLNX

Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что меньше доходности IRLNX в 19.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio		13.03%14.64%0.28%6.70%23.23%5.05%0.00%48.41%15.74%5.67%8.73%14.18%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		19.16%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Часто задаваемые вопросы

IJSSX and IRLNX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJSSX has higher volatility (5.54%) compared to IRLNX (5.41%). In terms of maximum drawdown, IJSSX dropped -55.02% vs IRLNX's -32.90%.

IRLNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJSSX и IRLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор