Сравнение IJSSX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IJSSX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IJSSX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJSSX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | -0.84% | 3.33% | 10.74% | 12.31% | -17.82% | 18.21% | 16.30% | 54.14% | -10.86% | 15.57% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IJSSX показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IJSSX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 10.75% против 17.05% соответственно.
IJSSX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 10.75%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJSSX и IRLNX
IJSSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IJSSX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IJSSX
IRLNX
Сравнение IJSSX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJSSX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.88 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.47 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.14 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 0.43 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJSSX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.88 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.62 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.81 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.87 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IJSSX и IRLNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJSSX и IRLNX
Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.76%, что больше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 14.76% | 14.64% | 0.28% | 6.70% | 23.23% | 5.05% | 0.00% | 48.41% | 15.74% | 5.67% | 8.73% | 14.18% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IJSSX и IRLNX
Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJSSX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -32.90% | -22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -16.64% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -32.90% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -32.90% | -9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -13.53% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -4.75% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 7.48% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJSSX и IRLNX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что IJSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJSSX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.63% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 12.21% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 23.71% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 21.95% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 21.36% | +2.04% |