Сравнение IJSSX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IJSSX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IJSSX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJSSX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | -0.84% | 3.33% | 10.74% | 12.31% | -17.82% | 18.21% | 16.30% | 54.14% | -10.86% | 15.57% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IJSSX показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IJSSX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 10.75% против 4.62% соответственно.
IJSSX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 10.75%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJSSX и IPHYX
IJSSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IJSSX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IJSSX
IPHYX
Сравнение IJSSX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJSSX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.21 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.73 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.31 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 5.81 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJSSX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.21 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.50 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.85 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.01 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между IJSSX и IPHYX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJSSX и IPHYX
Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.76%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 14.76% | 14.64% | 0.28% | 6.70% | 23.23% | 5.05% | 0.00% | 48.41% | 15.74% | 5.67% | 8.73% | 14.18% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IJSSX и IPHYX
Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJSSX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -32.43% | -22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -3.00% | -11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -17.18% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -20.45% | -22.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -1.72% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -2.81% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 0.76% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJSSX и IPHYX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IJSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJSSX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 1.64% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 2.37% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 4.27% | +20.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 5.16% | +16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 5.51% | +17.89% |