Сравнение IJSSX с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
IJSSX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IJSSX и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJSSX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | -3.90% | 3.33% | 10.74% | 12.31% | -17.82% | 18.21% | 16.30% | 54.14% | -10.86% | 15.57% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IJSSX показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции IJSSX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 10.41% против 13.62% соответственно.
IJSSX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 10.41%
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJSSX и INGIX
IJSSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.
Доходность на риск
IJSSX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IJSSX
INGIX
Сравнение IJSSX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJSSX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.90 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.46 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.33 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 1.23 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJSSX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.90 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.67 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IJSSX и INGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJSSX и INGIX
Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.23%, что больше доходности INGIX в 11.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 15.23% | 14.64% | 0.28% | 6.70% | 23.23% | 5.05% | 0.00% | 48.41% | 15.74% | 5.67% | 8.73% | 14.18% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок IJSSX и INGIX
Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, примерно равная максимальной просадке INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJSSX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -55.38% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -12.10% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -24.69% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -33.84% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.31% | -6.89% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -8.22% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 5.01% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJSSX и INGIX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что IJSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJSSX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.36% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 9.57% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 19.95% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 17.28% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 18.23% | +5.15% |