Сравнение IJSSX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IJSSX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IJSSX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJSSX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | -0.84% | 3.33% | 10.74% | 12.31% | -17.82% | 18.21% | 16.30% | 54.14% | -10.86% | 15.57% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IJSSX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IJSSX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 10.75% против 1.86% соответственно.
IJSSX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 10.75%
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJSSX и IIBAX
IJSSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IJSSX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IJSSX
IIBAX
Сравнение IJSSX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJSSX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.94 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 2.57 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJSSX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.90 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между IJSSX и IIBAX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJSSX и IIBAX
Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.76%, что больше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 14.76% | 14.64% | 0.28% | 6.70% | 23.23% | 5.05% | 0.00% | 48.41% | 15.74% | 5.67% | 8.73% | 14.18% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IJSSX и IIBAX
Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJSSX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -20.34% | -34.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -3.05% | -11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -20.01% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -20.34% | -22.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -2.95% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -2.88% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 1.12% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJSSX и IIBAX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IJSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJSSX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 1.77% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 2.74% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 4.89% | +19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 5.94% | +15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 5.00% | +18.40% |