Сравнение IJSSX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IJSSX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IJSSX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJSSX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | -3.90% | 3.33% | 10.74% | 12.31% | -17.82% | 18.21% | 16.30% | 54.14% | -10.86% | 15.57% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 4.23% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IJSSX показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции IJSSX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 10.41% против 8.77% соответственно.
IJSSX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 10.41%
IFTIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJSSX и IFTIX
IJSSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IJSSX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IJSSX
IFTIX
Сравнение IJSSX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJSSX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.98 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 2.60 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.19 | -3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 13.12 | -13.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJSSX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.98 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.86 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IJSSX и IFTIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJSSX и IFTIX
Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.23%, что меньше доходности IFTIX в 44.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 15.23% | 14.64% | 0.28% | 6.70% | 23.23% | 5.05% | 0.00% | 48.41% | 15.74% | 5.67% | 8.73% | 14.18% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 44.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IJSSX и IFTIX
Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, примерно равная максимальной просадке IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJSSX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -57.91% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -9.04% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -25.56% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -37.08% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.31% | -5.31% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -11.63% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 2.48% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJSSX и IFTIX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что IJSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJSSX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.80% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 8.85% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 14.97% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 13.41% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 14.94% | +8.44% |