PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJSSX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJSSX с IFTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IJSSX (VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio) and IFTIX (Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio) are both mutual funds - IJSSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Voya, while IFTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IJSSX returned 11.81%/yr vs 8.67%/yr for IFTIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJSSX charges 1.11%/yr vs 0.72%/yr for IFTIX.

Доходность

Сравнение доходности IJSSX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJSSX показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у IFTIX с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции IJSSX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 11.81% против 8.67% соответственно.

IJSSX

1 день
0.74%
1 месяц
3.96%
С начала года
13.44%
6 месяцев
12.81%
1 год
24.04%
3 года*
12.69%
5 лет*
4.18%
10 лет*
11.81%

IFTIX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.84%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.28%
3 года*
19.53%
5 лет*
10.71%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJSSX и IFTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio		13.44%3.33%10.74%12.31%-17.82%18.21%16.30%54.14%-10.86%15.57%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		6.84%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Correlation

The correlation between IJSSX and IFTIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2006 г.

0.71

The correlation between IJSSX and IFTIX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Часто сравнивают с IJSSX:
IJSSX с VOOIJSSX с HASCXIJSSX с IEDAXIJSSX с TISBXIJSSX с AUERXIJSSX с AZBIXIJSSX с HFCGX
Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с INGIXIFTIX с IRVIXIFTIX с IGAIFTIX с IPHYXIFTIX с IBGIXIFTIX с IIBAX

Доходность на риск

IJSSX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJSSX
Ранг доходности на риск IJSSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJSSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJSSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJSSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJSSX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJSSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJSSX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSSXIFTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.60

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.27

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.30

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

7.71

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJSSX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJSSX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFTIX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJSSX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSSXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.82

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.31

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IJSSX и IFTIX

Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, примерно равная максимальной просадке IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и IFTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSSXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.02%

-57.91%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.44%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-10.20%

-16.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.04%

-25.56%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-37.08%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-2.94%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-11.55%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.40%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IJSSX и IFTIX

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что IJSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSSXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.77%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

9.37%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

12.22%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

13.48%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

14.92%

+8.53%

Сравнение комиссий IJSSX и IFTIX

IJSSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IFTIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJSSX и IFTIX

Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что меньше доходности IFTIX в 43.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		43.33%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio		12.91%14.64%0.28%6.70%23.23%5.05%0.00%48.41%15.74%5.67%8.73%14.18%

Часто задаваемые вопросы

IJSSX and IFTIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJSSX has higher volatility (5.48%) compared to IFTIX (3.77%). In terms of maximum drawdown, IJSSX dropped -55.02% vs IFTIX's -57.91%.

IJSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJSSX и IFTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор