Сравнение IJSSX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
IJSSX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IJSSX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJSSX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | -0.84% | 3.33% | 10.74% | 12.31% | -17.82% | 18.21% | 16.30% | 54.14% | -10.86% | 15.57% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, IJSSX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции IJSSX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 10.75% против 7.99% соответственно.
IJSSX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 10.75%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJSSX и DFISX
IJSSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
IJSSX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
IJSSX
DFISX
Сравнение IJSSX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJSSX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.99 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.56 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.34 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 9.16 | -9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJSSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.99 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.44 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IJSSX и DFISX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJSSX и DFISX
Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.76%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 14.76% | 14.64% | 0.28% | 6.70% | 23.23% | 5.05% | 0.00% | 48.41% | 15.74% | 5.67% | 8.73% | 14.18% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок IJSSX и DFISX
Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJSSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -60.66% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -11.96% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -35.06% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -43.00% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -9.09% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -11.69% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 3.05% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJSSX и DFISX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 7.01% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJSSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.81% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 10.46% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 15.63% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 15.80% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 16.13% | +7.27% |