PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с VUSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с VUSC.DE

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE).

IJS и VUSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VUSC.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJS и VUSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

IJS торгуется в USD, в то время как VUSC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у VUSC.DE с доходностью 0.22%.

IJS

1 день
0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.54%
1 год
37.59%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.81%
10 лет*
9.52%

VUSC.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.80%
3 года*
4.66%
5 лет*
2.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и VUSC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.77%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-19.17%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		0.22%5.73%4.70%5.02%-3.72%-0.36%3.31%3.55%-0.68%

Корреляция

Корреляция между IJS и VUSC.DE составляет 0.10 — связь между их движением почти отсутствует. Они не склонны двигаться ни вместе, ни в противоположных направлениях: каждый актив в большей степени реагирует на свои факторы. Именно поэтому такая пара может хорошо работать в диверсифицированном портфеле.

Сравнение комиссий IJS и VUSC.DE

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с BNDVUSC.DE с MINTVUSC.DE с VWRD.LVUSC.DE с VUCP.L

Доходность на риск

IJS vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSVUSC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.80

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.15

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.89

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

9.28

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. VUSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSC.DE равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и VUSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSVUSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.80

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.51

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IJS и VUSC.DE

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VUSC.DE в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и VUSC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSVUSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-11.44%

-48.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-6.22%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-11.44%

-17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-6.56%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-4.60%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.87%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и VUSC.DE

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSVUSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

1.58%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

2.57%

+10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

4.82%

+18.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

4.39%

+17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

4.41%

+19.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и VUSC.DE

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VUSC.DE в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.03%4.49%4.42%4.11%1.92%0.85%1.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%