Сравнение VUSC.DE с VWRD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L).

VUSC.DE и VWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSC.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. VWRD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUSC.DE и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSC.DE и VWRD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing	1.55%	-6.35%	11.06%	1.80%	1.89%	8.17%	-5.89%	5.78%	1.56%
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	-0.24%	7.86%	25.42%	18.64%	-13.12%	27.38%	6.56%	28.51%	-8.63%

Разные валюты инструментов

VUSC.DE торгуется в EUR, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSC.DE показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VWRD.L с доходностью -0.24%.

VUSC.DE

1 день: -0.61%

1 месяц: 0.38%

С начала года: 1.55%

6 месяцев: 2.25%

1 год: -3.34%

3 года*: 2.52%

5 лет*: 2.57%

10 лет*: —

VWRD.L

1 день: -0.20%

1 месяц: -1.69%

С начала года: -0.24%

6 месяцев: 2.93%

1 год: 13.48%

3 года*: 14.96%

5 лет*: 10.02%

10 лет*: 11.38%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Название символа

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с VUSC.DE:

VUSC.DE с JEPI VUSC.DE с QDVE.DE VUSC.DE с IJS VUSC.DE с UDIV VUSC.DE с BND VUSC.DE с MINT VUSC.DE с VUCP.L

Часто сравнивают с VWRD.L:

VWRD.L с VWRP.L VWRD.L с IWDA.L VWRD.L с VOO VWRD.L с JEPQ VWRD.L с JEPG.L VWRD.L с EGLN.L VWRD.L с SPY

Сравнение комиссий VUSC.DE и VWRD.L

VUSC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWRD.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

VUSC.DE

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

VUSC.DE vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSC.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VWRD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSC.DE c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VUSC.DE	VWRD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.48	0.85	-1.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.60	1.21	-1.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.92	1.18	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.45	3.03	-3.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.72	11.40	-12.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSC.DE vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSC.DE на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VWRD.L равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSC.DE и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VUSC.DE	VWRD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.48	0.85	-1.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36	0.69	-0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.73	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.77	-0.41

Корреляция

Корреляция между VUSC.DE и VWRD.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSC.DE и VWRD.L

Дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VWRD.L в 1.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing	4.05%	4.49%	4.42%	4.11%	1.92%	0.85%	1.90%	0.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	1.41%	1.38%	1.52%	1.69%	2.05%	1.48%	1.47%	1.88%	2.29%	1.82%	2.04%	2.07%

Просадки

Сравнение просадок VUSC.DE и VWRD.L

Максимальная просадка VUSC.DE за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки VWRD.L в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.DE и VWRD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	VUSC.DE	VWRD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-11.44%	-33.83%	+22.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.71%	-8.80%	+2.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-11.44%	-26.02%	+14.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.83%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.99%	-6.15%	-0.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.60%	-4.66%	+0.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.87%	2.04%	+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSC.DE и VWRD.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) составляет 1.73%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VUSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VUSC.DE	VWRD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.73%	5.35%	-3.62%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.78%	9.13%	-5.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.87%	15.76%	-8.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.16%	14.47%	-7.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.99%	15.58%	-8.59%

Сравнение VUSC.DE с VWRD.L

Доходность

Сравнение доходности VUSC.DE и VWRD.L

Сравнение доходности по годам VUSC.DE и VWRD.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

VUSC.DE

VWRD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VUSC.DE и VWRD.L

Доходность на риск

VUSC.DE vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

VUSC.DE

VWRD.L

Сравнение VUSC.DE c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VUSC.DE vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSC.DE и VWRD.L

Просадки

Сравнение просадок VUSC.DE и VWRD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VUSC.DE и VWRD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)