Сравнение VUSC.DE с JEPI
VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VUSC.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. VUSC.DE is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, VUSC.DE returned 3.35%/yr vs 8.06%/yr for JEPI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VUSC.DE charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности VUSC.DE и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSC.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSC.DE показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 6.43%.
VUSC.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.79%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSC.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 4.15% | -5.83% | 11.48% | 1.85% | 2.14% | 8.14% | -8.49% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 5.69% | -4.74% | 20.00% | 6.53% | 2.49% | 30.61% | 6.07% |
Correlation
The correlation between VUSC.DE and JEPI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSC.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
VUSC.DE
JEPI
Сравнение VUSC.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSC.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.85 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 4.76 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSC.DE и JEPI
Максимальная просадка VUSC.DE за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.DE и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSC.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -19.13% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -5.26% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.56% | -19.13% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.52% | -19.13% | +7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -2.28% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -3.69% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.04% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSC.DE и JEPI
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) составляет 1.15%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VUSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSC.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.77% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 6.62% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 9.03% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.01% | 12.14% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.64% | 11.76% | -5.12% |
Сравнение комиссий VUSC.DE и JEPI
VUSC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSC.DE и JEPI
Дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности JEPI в 8.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.08% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 4.37% | 5.05% | 4.78% | 4.15% | 1.99% | 1.01% | 2.15% | 2.83% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
VUSC.DE and JEPI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
VUSC.DE is categorized as Corporate Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for VUSC.DE and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для VUSC.DE и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор