Сравнение VUSC.DE с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
VUSC.DE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSC.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSC.DE и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSC.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 1.55% | -6.35% | 11.06% | 1.80% | 1.89% | 8.17% | -8.99% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.01% | -4.74% | 20.00% | 6.53% | 2.49% | 30.61% | 6.27% |
Разные валюты инструментов
VUSC.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSC.DE показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 2.01%.
VUSC.DE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -3.34%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSC.DE и JEPI
VUSC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
VUSC.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
VUSC.DE
JEPI
Сравнение VUSC.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSC.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.05 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | 0.18 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.03 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.09 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 0.26 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSC.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.05 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.72 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.86 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между VUSC.DE и JEPI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSC.DE и JEPI
Дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 4.05% | 4.49% | 4.42% | 4.11% | 1.92% | 0.85% | 1.90% | 0.92% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSC.DE и JEPI
Максимальная просадка VUSC.DE за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.DE и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSC.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -13.71% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -10.28% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.44% | -13.71% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -4.53% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -2.07% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.12% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSC.DE и JEPI
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) составляет 1.73%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что VUSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSC.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 3.06% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 6.99% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.87% | 15.76% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 12.14% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 11.94% | -4.95% |