PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUSC.DE с MINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSC.DE с MINT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both exchange-traded funds - VUSC.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. VUSC.DE is passively managed, while MINT is actively managed. Over the past 5 years, VUSC.DE returned 3.35%/yr vs 4.22%/yr for MINT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSC.DE charges 0.09%/yr vs 0.36%/yr for MINT.

Доходность

Сравнение доходности VUSC.DE и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSC.DE торгуется в EUR, в то время как MINT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSC.DE показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 5.07%.

VUSC.DE

1 день
0.12%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.79%
С начала года
4.15%
1 год
5.42%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

MINT

1 день
0.06%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
3.51%
С начала года
5.07%
1 год
5.98%
3 года*
4.66%
5 лет*
4.22%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSC.DE и MINT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.15%-5.83%11.48%1.85%2.14%8.14%-5.67%7.84%3.68%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		5.07%-7.69%12.93%3.07%5.12%7.44%-6.76%5.67%3.98%

Correlation

The correlation between VUSC.DE and MINT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.75

The correlation between VUSC.DE and MINT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с IJSVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с VUCP.LVUSC.DE с VWRD.LVUSC.DE с BND
Часто сравнивают с MINT:
MINT с EMNTMINT с PULSMINT с NEARMINT с GSYMINT с SGOVMINT с TBILMINT с CLOZ

Доходность на риск

VUSC.DE vs. MINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSC.DE c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSC.DEMINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.97

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.41

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.64

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

4.14

+0.17

VUSC.DE vs. MINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSC.DE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINT равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSC.DE и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSC.DE и MINT

Максимальная просадка VUSC.DE за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки MINT в -17.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.DE и MINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSC.DEMINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.52%

-17.95%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.65%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.56%

-11.39%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.52%

-11.39%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-4.15%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-6.16%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.45%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSC.DE и MINT

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) составляет 1.15%, в то время как у PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что VUSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSC.DEMINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.47%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

4.50%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

6.20%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.01%

7.65%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.64%

7.32%

-0.68%

Сравнение комиссий VUSC.DE и MINT

VUSC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSC.DE и MINT

Дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности MINT в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		4.22%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.37%5.05%4.78%4.15%1.99%1.01%2.15%2.83%1.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUSC.DE and MINT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.

VUSC.DE is categorized as Corporate Bonds, while MINT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.09% for VUSC.DE and 0.36% for MINT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSC.DE и MINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор