Сравнение VUSC.DE с MINT
VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both exchange-traded funds - VUSC.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. VUSC.DE is passively managed, while MINT is actively managed. Over the past 5 years, VUSC.DE returned 3.26%/yr vs 4.61%/yr for MINT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSC.DE charges 0.09%/yr vs 0.36%/yr for MINT.
Доходность
Сравнение доходности VUSC.DE и MINT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSC.DE торгуется в EUR, в то время как MINT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSC.DE показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 3.85%.
VUSC.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
MINT
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение доходности по годам VUSC.DE и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 1.87% | -6.35% | 11.06% | 1.80% | 2.07% | 7.98% | -5.89% | 5.78% | 2.05% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 3.85% | -7.69% | 12.93% | 3.07% | 5.12% | 7.44% | -6.76% | 5.67% | 3.31% |
Correlation
The correlation between VUSC.DE and MINT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г. | 0.78 |
The correlation between VUSC.DE and MINT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSC.DE vs. MINT — Ранг доходности на риск
VUSC.DE
MINT
Сравнение VUSC.DE c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSC.DE | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.10 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 2.49 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSC.DE | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.63 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VUSC.DE и MINT
Максимальная просадка VUSC.DE за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки MINT в -17.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.DE и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSC.DE | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -17.95% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -3.65% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.76% | -11.39% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.44% | -11.39% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -5.26% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -6.17% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.61% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSC.DE и MINT
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) составляет 1.04%, в то время как у PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что VUSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSC.DE | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.35% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 4.37% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 6.34% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 7.67% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 7.40% | -0.74% |
Сравнение комиссий VUSC.DE и MINT
VUSC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSC.DE и MINT
Дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности MINT в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 3.94% | 4.49% | 4.42% | 4.11% | 1.92% | 0.85% | 1.90% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSC.DE and MINT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.
VUSC.DE is categorized as Corporate Bonds, while MINT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.09% for VUSC.DE and 0.36% for MINT.
Подберите оптимальное распределение для VUSC.DE и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор