Сравнение VUSC.DE с UDIV
VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - VUSC.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSC.DE returned 3.26%/yr vs 14.77%/yr for UDIV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VUSC.DE charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.
Доходность
Сравнение доходности VUSC.DE и UDIV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSC.DE торгуется в EUR, в то время как UDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDIV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSC.DE показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью 14.63%.
VUSC.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
UDIV
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам VUSC.DE и UDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 1.87% | -6.35% | 11.06% | 1.80% | 2.07% | 7.98% | -5.89% | 5.78% | 2.05% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 14.63% | 4.88% | 33.90% | 21.46% | -9.73% | 28.62% | -3.16% | 27.41% | -3.45% |
Correlation
The correlation between VUSC.DE and UDIV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSC.DE vs. UDIV — Ранг доходности на риск
VUSC.DE
UDIV
Сравнение VUSC.DE c UDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSC.DE | UDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.45 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 5.22 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 19.64 | -18.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSC.DE | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 2.47 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.96 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.70 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок VUSC.DE и UDIV
Максимальная просадка VUSC.DE за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки UDIV в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.DE и UDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSC.DE | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -34.26% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -5.88% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.76% | -23.99% | +13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.44% | -23.99% | +12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -1.98% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -4.75% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.56% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSC.DE и UDIV
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) составляет 1.04%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что VUSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSC.DE | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 3.14% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 8.83% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 12.43% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 15.39% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 16.62% | -9.96% |
Сравнение комиссий VUSC.DE и UDIV
VUSC.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSC.DE и UDIV
Дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности UDIV в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.44% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 3.94% | 4.49% | 4.42% | 4.11% | 1.92% | 0.85% | 1.90% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSC.DE and UDIV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for VUSC.DE.
VUSC.DE is categorized as Corporate Bonds, while UDIV is Dividend. VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.09% for VUSC.DE and 0.06% for UDIV.
Подберите оптимальное распределение для VUSC.DE и UDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор