PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSC.DE с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSC.DE с UDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV).

VUSC.DE и UDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSC.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUSC.DE и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSC.DE и UDIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		1.55%-6.35%11.06%1.80%1.89%8.17%-5.89%5.78%1.56%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		-0.44%4.88%33.90%21.46%-9.73%28.62%-3.16%27.41%-3.42%
Разные валюты инструментов

VUSC.DE торгуется в EUR, в то время как UDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDIV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSC.DE показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью -0.44%.

VUSC.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.25%
1 год
-3.34%
3 года*
2.52%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

UDIV

1 день
0.48%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.04%
1 год
12.52%
3 года*
17.03%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с IJSVUSC.DE с BNDVUSC.DE с MINTVUSC.DE с VWRD.LVUSC.DE с VUCP.L
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с HIDVUDIV с SCHDUDIV с DDIVUDIV с MBOXUDIV с DIVIUDIV с CGDVUDIV с LVHD

Сравнение комиссий VUSC.DE и UDIV

VUSC.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Доходность на риск

VUSC.DE vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSC.DE c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSC.DEUDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

0.60

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

0.94

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.15

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.86

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

3.78

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSC.DE vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSC.DE на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа UDIV равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSC.DE и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSC.DEUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.60

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.80

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.62

-0.26

Корреляция

Корреляция между VUSC.DE и UDIV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSC.DE и UDIV

Дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности UDIV в 1.65%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.05%4.49%4.42%4.11%1.92%0.85%1.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.65%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VUSC.DE и UDIV

Максимальная просадка VUSC.DE за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки UDIV в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.DE и UDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSC.DEUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.44%

-35.21%

+23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-12.98%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.44%

-23.18%

+11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-5.28%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.71%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.66%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSC.DE и UDIV

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) составляет 1.73%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что VUSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSC.DEUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

4.30%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

9.90%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

20.93%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

15.36%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

16.70%

-9.71%