Сравнение VUSC.DE с UDIV
VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - VUSC.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSC.DE returned 3.35%/yr vs 14.81%/yr for UDIV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VUSC.DE charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.
Доходность
Сравнение доходности VUSC.DE и UDIV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSC.DE торгуется в EUR, в то время как UDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDIV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSC.DE показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью 16.43%.
VUSC.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.79%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
UDIV
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 12.83%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам VUSC.DE и UDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 4.15% | -5.83% | 11.48% | 1.85% | 2.14% | 8.14% | -5.67% | 7.84% | 3.68% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 16.43% | 4.88% | 33.90% | 21.46% | -9.73% | 28.62% | -3.16% | 27.41% | -3.10% |
Correlation
The correlation between VUSC.DE and UDIV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSC.DE vs. UDIV — Ранг доходности на риск
VUSC.DE
UDIV
Сравнение VUSC.DE c UDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSC.DE | UDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.33 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 15.93 | -11.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSC.DE и UDIV
Максимальная просадка VUSC.DE за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки UDIV в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.DE и UDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSC.DE | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -34.26% | +22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -5.88% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.56% | -23.99% | +13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.52% | -23.99% | +12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -1.72% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -4.71% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.60% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSC.DE и UDIV
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) составляет 1.15%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что VUSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSC.DE | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 2.99% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 9.24% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 12.62% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.01% | 15.45% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.64% | 16.47% | -9.83% |
Сравнение комиссий VUSC.DE и UDIV
VUSC.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSC.DE и UDIV
Дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности UDIV в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.49% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 4.37% | 5.05% | 4.78% | 4.15% | 1.99% | 1.01% | 2.15% | 2.83% | 1.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSC.DE and UDIV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for VUSC.DE.
VUSC.DE is categorized as Corporate Bonds, while UDIV is Dividend. VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.09% for VUSC.DE and 0.06% for UDIV.
Подберите оптимальное распределение для VUSC.DE и UDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор