Сравнение IJS с TSCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV).
IJS и TSCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. TSCV - это активно управляемый фонд от Thrivent. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IJS и TSCV
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у TSCV с доходностью 6.03%.
IJS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 9.52%
TSCV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJS и TSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.77% | 6.13% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 6.03% | 6.24% |
Корреляция
Корреляция между IJS и TSCV составляет 0.93 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий IJS и TSCV
IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TSCV в 0.60%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJS vs. TSCV — Ранг доходности на риск
IJS
TSCV
Сравнение IJS c TSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJS | TSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJS | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.18 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок IJS и TSCV
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки TSCV в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и TSCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJS | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -10.17% | -49.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -5.81% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -2.48% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и TSCV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJS | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 17.57% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 17.57% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 17.57% | +6.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и TSCV
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности TSCV в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |