Сравнение IJS с SASMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX).
IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SASMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IJS и SASMX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у SASMX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям SASMX по среднегодовой доходности: 9.52% против 11.19% соответственно.
IJS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 9.52%
SASMX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам IJS и SASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.77% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 30.53% | 2.63% | 24.11% | -12.86% | 11.35% |
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | -0.54% | 9.52% | 12.95% | 8.64% | -28.82% | 12.11% | 43.54% | 25.31% | 3.77% | 24.98% |
Корреляция
Корреляция между IJS и SASMX составляет 0.85 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий IJS и SASMX
IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SASMX в 1.16%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJS vs. SASMX — Ранг доходности на риск
IJS
SASMX
Сравнение IJS c SASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJS | SASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.64 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.05 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.27 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 4.13 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJS | SASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.64 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.00 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IJS и SASMX
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки SASMX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и SASMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJS | SASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -54.81% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -13.85% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -42.19% | +13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -42.19% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -12.18% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -14.14% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.29% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и SASMX
Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 5.31%, в то время как у ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJS | SASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 9.17% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 16.24% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 25.24% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 24.57% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 23.80% | -0.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и SASMX
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SASMX в 20.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | 20.42% | 20.31% | 17.01% | 0.43% | 0.00% | 11.84% | 7.04% | 7.62% | 15.70% | 3.55% | 3.01% | 1.26% |