PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с IFSU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с IFSU.L

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L).

IJS и IFSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IFSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJS и IFSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у IFSU.L с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям IFSU.L по среднегодовой доходности: 9.52% против 10.93% соответственно.

IJS

1 день
0.22%
1 месяц
-1.77%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.54%
1 год
37.59%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.81%
10 лет*
9.52%

IFSU.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-2.52%
1 год
27.17%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и IFSU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.77%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
IFSU.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS		-4.17%17.91%22.52%17.74%-16.26%25.25%10.40%25.28%-11.02%21.01%

Корреляция

Корреляция между IJS и IFSU.L составляет 0.49 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий IJS и IFSU.L

IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IFSU.L в 0.35%.

IFSU.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с IFSU.L:
IFSU.L с CSPX.LIFSU.L с SWDA.LIFSU.L с ZPRV.DEIFSU.L с CSPX.ASIFSU.L с VTIIFSU.L с AVLVIFSU.L с SPY

Доходность на риск

IJS vs. IFSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IFSU.L
Ранг доходности на риск IFSU.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFSU.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFSU.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFSU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFSU.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFSU.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c IFSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSIFSU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.00

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.74

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

10.85

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. IFSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFSU.L равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и IFSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSIFSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.00

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.57

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.65

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IJS и IFSU.L

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки IFSU.L в -35.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и IFSU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSIFSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-35.95%

-24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.72%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-22.85%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-35.95%

-11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.11%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-4.92%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

1.95%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и IFSU.L

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSIFSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.31%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

9.78%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

16.83%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

16.38%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

16.70%

+6.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и IFSU.L

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как IFSU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
IFSU.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%