Сравнение IFSU.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
IFSU.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFSU.L или SWDA.L.
Корреляция
Корреляция между IFSU.L и SWDA.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IFSU.L и SWDA.L
Основные характеристики
IFSU.L:
1.80
SWDA.L:
2.10
IFSU.L:
2.43
SWDA.L:
2.96
IFSU.L:
1.34
SWDA.L:
1.40
IFSU.L:
2.85
SWDA.L:
3.65
IFSU.L:
10.24
SWDA.L:
15.73
IFSU.L:
2.28%
SWDA.L:
1.41%
IFSU.L:
13.07%
SWDA.L:
10.63%
IFSU.L:
-35.95%
SWDA.L:
-25.58%
IFSU.L:
-0.66%
SWDA.L:
-0.45%
Доходность по периодам
С начала года, IFSU.L показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 4.31%.
IFSU.L
3.53%
4.69%
13.20%
21.07%
10.73%
N/A
SWDA.L
4.31%
3.20%
14.73%
20.56%
12.56%
12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFSU.L и SWDA.L
IFSU.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IFSU.L и SWDA.L
IFSU.L
SWDA.L
Сравнение IFSU.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFSU.L и SWDA.L
Ни IFSU.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IFSU.L и SWDA.L
Максимальная просадка IFSU.L за все время составила -35.95%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSU.L и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IFSU.L и SWDA.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что IFSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.