PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFSU.L с SWDA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IFSU.L и SWDA.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IFSU.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.20%
11.03%
IFSU.L
SWDA.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFSU.L:

1.80

SWDA.L:

2.10

Коэф-т Сортино

IFSU.L:

2.43

SWDA.L:

2.96

Коэф-т Омега

IFSU.L:

1.34

SWDA.L:

1.40

Коэф-т Кальмара

IFSU.L:

2.85

SWDA.L:

3.65

Коэф-т Мартина

IFSU.L:

10.24

SWDA.L:

15.73

Индекс Язвы

IFSU.L:

2.28%

SWDA.L:

1.41%

Дневная вол-ть

IFSU.L:

13.07%

SWDA.L:

10.63%

Макс. просадка

IFSU.L:

-35.95%

SWDA.L:

-25.58%

Текущая просадка

IFSU.L:

-0.66%

SWDA.L:

-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, IFSU.L показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 4.31%.


IFSU.L

С начала года

3.53%

1 месяц

4.69%

6 месяцев

13.20%

1 год

21.07%

5 лет

10.73%

10 лет

N/A

SWDA.L

С начала года

4.31%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

14.73%

1 год

20.56%

5 лет

12.56%

10 лет

12.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IFSU.L и SWDA.L

IFSU.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.


IFSU.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS
График комиссии IFSU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SWDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFSU.L и SWDA.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IFSU.L
Ранг риск-скорректированной доходности IFSU.L, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFSU.L, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFSU.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFSU.L, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFSU.L, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFSU.L, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг риск-скорректированной доходности SWDA.L, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFSU.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFSU.L, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.801.84
Коэффициент Сортино IFSU.L, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.432.55
Коэффициент Омега IFSU.L, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.33
Коэффициент Кальмара IFSU.L, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.852.78
Коэффициент Мартина IFSU.L, с текущим значением в 10.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.2410.58
IFSU.L
SWDA.L

Показатель коэффициента Шарпа IFSU.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFSU.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.80
1.84
IFSU.L
SWDA.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFSU.L и SWDA.L

Ни IFSU.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IFSU.L и SWDA.L

Максимальная просадка IFSU.L за все время составила -35.95%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSU.L и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.66%
-0.01%
IFSU.L
SWDA.L

Волатильность

Сравнение волатильности IFSU.L и SWDA.L

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что IFSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.29%
3.02%
IFSU.L
SWDA.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab