Сравнение IFSU.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
IFSU.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFSU.L или CSPX.L.
Корреляция
Корреляция между IFSU.L и CSPX.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IFSU.L и CSPX.L
Основные характеристики
IFSU.L:
1.67
CSPX.L:
1.69
IFSU.L:
2.27
CSPX.L:
2.26
IFSU.L:
1.31
CSPX.L:
1.33
IFSU.L:
2.65
CSPX.L:
2.30
IFSU.L:
9.52
CSPX.L:
10.53
IFSU.L:
2.28%
CSPX.L:
2.08%
IFSU.L:
13.08%
CSPX.L:
12.97%
IFSU.L:
-35.95%
CSPX.L:
-9.49%
IFSU.L:
-1.61%
CSPX.L:
-1.46%
Доходность по периодам
С начала года, IFSU.L показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 1.75%.
IFSU.L
2.54%
4.23%
11.23%
22.15%
10.53%
N/A
CSPX.L
1.75%
4.05%
11.87%
23.20%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFSU.L и CSPX.L
IFSU.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IFSU.L и CSPX.L
IFSU.L
CSPX.L
Сравнение IFSU.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFSU.L и CSPX.L
Ни IFSU.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IFSU.L и CSPX.L
Максимальная просадка IFSU.L за все время составила -35.95%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -9.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSU.L и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IFSU.L и CSPX.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что IFSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.