Сравнение IFSU.L с CSPX.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS).
IFSU.L и CSPX.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. CSPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFSU.L или CSPX.AS.
Корреляция
Корреляция между IFSU.L и CSPX.AS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IFSU.L и CSPX.AS
Основные характеристики
IFSU.L:
1.64
CSPX.AS:
2.20
IFSU.L:
2.23
CSPX.AS:
3.03
IFSU.L:
1.31
CSPX.AS:
1.44
IFSU.L:
2.63
CSPX.AS:
3.33
IFSU.L:
9.42
CSPX.AS:
14.55
IFSU.L:
2.29%
CSPX.AS:
1.90%
IFSU.L:
13.07%
CSPX.AS:
12.52%
IFSU.L:
-35.95%
CSPX.AS:
-33.65%
IFSU.L:
-1.24%
CSPX.AS:
-0.48%
Доходность по периодам
С начала года, IFSU.L показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью 2.69%.
IFSU.L
2.92%
2.80%
13.81%
22.05%
10.90%
N/A
CSPX.AS
2.69%
2.02%
20.48%
27.59%
15.08%
13.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFSU.L и CSPX.AS
IFSU.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IFSU.L и CSPX.AS
IFSU.L
CSPX.AS
Сравнение IFSU.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFSU.L и CSPX.AS
Ни IFSU.L, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IFSU.L и CSPX.AS
Максимальная просадка IFSU.L за все время составила -35.95%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSU.L и CSPX.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IFSU.L и CSPX.AS
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) имеют волатильность 4.58% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.