PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFSU.L с CSPX.AS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IFSU.L и CSPX.AS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IFSU.L и CSPX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.81%
14.62%
IFSU.L
CSPX.AS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFSU.L:

1.64

CSPX.AS:

2.20

Коэф-т Сортино

IFSU.L:

2.23

CSPX.AS:

3.03

Коэф-т Омега

IFSU.L:

1.31

CSPX.AS:

1.44

Коэф-т Кальмара

IFSU.L:

2.63

CSPX.AS:

3.33

Коэф-т Мартина

IFSU.L:

9.42

CSPX.AS:

14.55

Индекс Язвы

IFSU.L:

2.29%

CSPX.AS:

1.90%

Дневная вол-ть

IFSU.L:

13.07%

CSPX.AS:

12.52%

Макс. просадка

IFSU.L:

-35.95%

CSPX.AS:

-33.65%

Текущая просадка

IFSU.L:

-1.24%

CSPX.AS:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, IFSU.L показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью 2.69%.


IFSU.L

С начала года

2.92%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

13.81%

1 год

22.05%

5 лет

10.90%

10 лет

N/A

CSPX.AS

С начала года

2.69%

1 месяц

2.02%

6 месяцев

20.48%

1 год

27.59%

5 лет

15.08%

10 лет

13.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IFSU.L и CSPX.AS

IFSU.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%.


IFSU.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS
График комиссии IFSU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии CSPX.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFSU.L и CSPX.AS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IFSU.L
Ранг риск-скорректированной доходности IFSU.L, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFSU.L, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFSU.L, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFSU.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFSU.L, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFSU.L, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

CSPX.AS
Ранг риск-скорректированной доходности CSPX.AS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFSU.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFSU.L, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.711.94
Коэффициент Сортино IFSU.L, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.332.71
Коэффициент Омега IFSU.L, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.36
Коэффициент Кальмара IFSU.L, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.713.00
Коэффициент Мартина IFSU.L, с текущим значением в 9.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.6711.86
IFSU.L
CSPX.AS

Показатель коэффициента Шарпа IFSU.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.AS равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFSU.L и CSPX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.71
1.94
IFSU.L
CSPX.AS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFSU.L и CSPX.AS

Ни IFSU.L, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IFSU.L и CSPX.AS

Максимальная просадка IFSU.L за все время составила -35.95%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSU.L и CSPX.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.24%
-0.59%
IFSU.L
CSPX.AS

Волатильность

Сравнение волатильности IFSU.L и CSPX.AS

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) имеют волатильность 4.58% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.58%
4.79%
IFSU.L
CSPX.AS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab