Сравнение IFSU.L с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
IFSU.L и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFSU.L или AVLV.
Корреляция
Корреляция между IFSU.L и AVLV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IFSU.L и AVLV
Основные характеристики
IFSU.L:
1.80
AVLV:
1.51
IFSU.L:
2.43
AVLV:
2.15
IFSU.L:
1.34
AVLV:
1.28
IFSU.L:
2.85
AVLV:
2.25
IFSU.L:
10.24
AVLV:
7.06
IFSU.L:
2.28%
AVLV:
2.71%
IFSU.L:
13.07%
AVLV:
12.67%
IFSU.L:
-35.95%
AVLV:
-19.34%
IFSU.L:
-0.66%
AVLV:
-2.03%
Доходность по периодам
С начала года, IFSU.L показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 4.04%.
IFSU.L
3.53%
4.69%
13.20%
21.07%
10.73%
N/A
AVLV
4.04%
3.98%
12.69%
17.97%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFSU.L и AVLV
IFSU.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IFSU.L и AVLV
IFSU.L
AVLV
Сравнение IFSU.L c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFSU.L и AVLV
IFSU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
IFSU.L iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.52% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок IFSU.L и AVLV
Максимальная просадка IFSU.L за все время составила -35.95%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSU.L и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IFSU.L и AVLV
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS (IFSU.L) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что IFSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.