Сравнение IJR с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Silver Trust (SLV).
IJR и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJR и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJR и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IJR уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 9.88% против 16.87% соответственно.
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и SLV
IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IJR vs. SLV — Ранг доходности на риск
IJR
SLV
Сравнение IJR c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJR | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.16 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.23 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.82 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 8.70 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJR | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.16 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.69 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.25 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IJR и SLV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и SLV
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и SLV
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJR | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -76.28% | +18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -42.45% | +27.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -42.45% | +14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -42.81% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -35.47% | +30.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -44.76% | +35.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 13.77% | -10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и SLV
Текущая волатильность для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) составляет 6.25%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJR | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 16.96% | -10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 57.27% | -44.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 57.07% | -34.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 35.27% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 31.35% | -8.44% |