Сравнение IJR с RB
IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJR charges 0.06%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности IJR и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 7.54%.
IJR
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.68%
RB
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJR и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 16.89% | 11.02% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 7.54% | 10.58% |
Correlation
The correlation between IJR and RB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJR vs. RB — Ранг доходности на риск
IJR
RB
Сравнение IJR c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJR | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJR | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 3.27 | -2.83 |
Просадки
Сравнение просадок IJR и RB
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJR | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -1.70% | -56.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -0.41% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJR | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 6.23% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 6.23% | +15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 6.23% | +16.67% |
Сравнение комиссий IJR и RB
IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и RB
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности RB в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.14% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.98% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IJR and RB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.14% for IJR.
IJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. IJR tracks S&P SmallCap 600 Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.06% for IJR and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для IJR и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор