Сравнение IJR с RB
IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. Over the past year, IJR returned 37.77% vs 19.80% for RB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJR charges 0.06%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности IJR и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 22.27%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 8.07%.
IJR
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 19.33%
- 1 год
- 37.77%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 11.92%
RB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJR и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 22.27% | 12.67% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.07% | 10.85% |
Correlation
The correlation between IJR and RB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJR vs. RB — Ранг доходности на риск
IJR
RB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IJR c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJR | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJR и RB
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJR | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -2.09% | -56.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -2.09% | -6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -0.43% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJR | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 6.53% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 6.53% | +14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 6.53% | +16.36% |
Сравнение комиссий IJR и RB
IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и RB
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности RB в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.12% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.27% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IJR and RB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, IJR leads with 37.77% vs 19.80% for RB. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IJR has performed better with a 37.77% return vs 19.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.12% for IJR.
IJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. IJR tracks S&P SmallCap 600 Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.06% for IJR and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для IJR и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор