PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с FESM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. IJR is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, IJR returned 33.61% vs 49.16% for FESM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IJR charges 0.06%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности IJR и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 16.89%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 21.47%.

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%

FESM

1 день
1.53%
1 месяц
2.95%
С начала года
21.47%
6 месяцев
19.93%
1 год
49.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и FESM

2026 (YTD)202520242023
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%5.89%8.63%12.41%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		21.47%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between IJR and FESM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between IJR and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJR и FESM

Секторы
IJR
FESM

Финансовые услуги

16.8%
14.8%

Промышленность

15.5%
19.1%

Технологии

15.5%
21.6%

Потребительский циклический сектор

13.4%
7.4%

Здравоохранение

11.1%
15.7%

Недвижимость

7.6%
4.2%

Энергетика

5.9%
7.2%

Сырьевые материалы

5.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Финансовые услуги

IJR
16.8%
FESM
14.8%

Промышленность

IJR
15.5%
FESM
19.1%

Технологии

IJR
15.5%
FESM
21.6%

Потребительский циклический сектор

IJR
13.4%
FESM
7.4%

Здравоохранение

IJR
11.1%
FESM
15.7%

Недвижимость

IJR
7.6%
FESM
4.2%

Энергетика

IJR
5.9%
FESM
7.2%

Сырьевые материалы

IJR
5.1%
FESM
3.5%

Коммуникационные услуги

IJR
3.6%
FESM
3.1%

Потребительский защитный сектор

IJR
3.5%
FESM
1.4%

Коммунальные услуги

IJR
2.0%
FESM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

IJR vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJRFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.60

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.48

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

4.85

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

17.46

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJR vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJRFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.60

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.32

-0.89

Просадки

Сравнение просадок IJR и FESM

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-26.93%

-31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-10.18%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-4.79%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.82%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и FESM

Текущая волатильность для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) составляет 4.42%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что IJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.59%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

13.39%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

19.00%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

21.26%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

21.26%

+1.64%

Сравнение комиссий IJR и FESM

IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и FESM

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IJR and FESM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESM has higher volatility (5.59%) compared to IJR (4.42%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 49.16% vs 33.61% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 49.16% return vs 33.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

IJR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.06% for IJR and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор