Сравнение IJR с ASCE
IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. IJR is passively managed, while ASCE is actively managed. Over the past year, IJR returned 33.63% vs 38.53% for ASCE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IJR charges 0.06%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности IJR и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 23.01%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 26.69%.
IJR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 23.01%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.86%
ASCE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 19.06%
- С начала года
- 26.69%
- 1 год
- 38.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJR и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 23.01% | 9.02% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 26.69% | 8.46% |
Correlation
The correlation between IJR and ASCE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between IJR and ASCE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJR vs. ASCE — Ранг доходности на риск
IJR
ASCE
Сравнение IJR c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJR | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 4.20 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 13.04 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJR и ASCE
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJR | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -9.22% | -48.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -9.22% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -3.49% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -2.04% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.96% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и ASCE
Текущая волатильность для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) составляет 3.94%, в то время как у Allspring SMID Core ETF (ASCE) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что IJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJR | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 6.22% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 14.96% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 19.70% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 19.60% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 19.60% | +3.24% |
Сравнение комиссий IJR и ASCE
IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и ASCE
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности ASCE в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.12% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
IJR and ASCE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASCE has higher volatility (6.22%) compared to IJR (3.94%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs ASCE's -9.22%.
On 1-year performance, ASCE leads with 38.53% vs 33.63% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASCE has performed better with a 38.53% return vs 33.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for ASCE.
IJR has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.17% for ASCE.
They also come from different issuers: iShares and Allspring. Their fees differ too: 0.06% for IJR and 0.38% for ASCE.
ASCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IJR и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор