PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPIX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPIX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности IJPIX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPIX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		4.08%38.95%1.91%6.58%-26.16%-10.00%33.28%31.72%-16.76%43.11%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, IJPIX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции IJPIX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 8.82% против 9.39% соответственно.

IJPIX

1 день
3.09%
1 месяц
-8.60%
С начала года
4.08%
6 месяцев
10.21%
1 год
38.20%
3 года*
14.52%
5 лет*
0.88%
10 лет*
8.82%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с IJPIX:
IJPIX с DXJIJPIX с BBUSIJPIX с IJPN.LIJPIX с IEDAXIJPIX с BADEXIJPIX с BEMIXIJPIX с CEMFX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий IJPIX и LZEMX

IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

IJPIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPIX
Ранг доходности на риск IJPIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPIXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.95

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

3.72

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.57

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.86

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

14.21

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPIX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPIXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.95

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.78

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.39

-0.09

Корреляция

Корреляция между IJPIX и LZEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPIX и LZEMX

Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		24.87%25.88%0.82%1.67%42.85%8.66%5.75%5.37%0.66%0.40%1.15%9.47%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок IJPIX и LZEMX

Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPIXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-60.08%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-10.42%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.22%

-30.55%

-14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.88%

-44.08%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-9.04%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-16.71%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.89%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPIX и LZEMX

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPIXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

6.23%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

9.72%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

14.30%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

14.11%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

16.34%

+2.98%