Сравнение IJPIX с GLLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).
IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IJPIX и GLLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPIX и GLLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 4.08% | 38.95% | 1.91% | 6.58% | -26.16% | -10.00% | 33.28% | 31.72% | -16.76% | 43.11% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 8.83% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IJPIX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции IJPIX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 8.82% против 11.92% соответственно.
IJPIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 8.82%
GLLSX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPIX и GLLSX
IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.
Доходность на риск
IJPIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск
IJPIX
GLLSX
Сравнение IJPIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPIX | GLLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 2.70 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 3.29 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.50 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.64 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 15.21 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPIX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.70 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.73 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.57 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IJPIX и GLLSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPIX и GLLSX
Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности GLLSX в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio | 24.87% | 25.88% | 0.82% | 1.67% | 42.85% | 8.66% | 5.75% | 5.37% | 0.66% | 0.40% | 1.15% | 9.47% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.72% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок IJPIX и GLLSX
Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и GLLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPIX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -32.59% | -31.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -14.39% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.22% | -30.02% | -15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.88% | -32.59% | -17.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -11.66% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -7.99% | -12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.44% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPIX и GLLSX
Текущая волатильность для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) составляет 9.79%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPIX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 11.43% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 15.86% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 19.71% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.27% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 17.37% | +1.95% |