PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPIX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPIX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPIX и GLLSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio
4.08%38.95%1.91%6.58%-26.16%-10.00%33.28%31.72%-16.76%43.11%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, IJPIX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции IJPIX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 8.82% против 11.92% соответственно.


IJPIX

1 день
3.09%
1 месяц
-8.60%
С начала года
4.08%
6 месяцев
10.21%
1 год
38.20%
3 года*
14.52%
5 лет*
0.88%
10 лет*
8.82%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Сравнение комиссий IJPIX и GLLSX

IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.


Доходность на риск

IJPIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPIX
Ранг доходности на риск IJPIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPIXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.70

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

3.29

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.64

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

15.21

-5.85

IJPIX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPIX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPIXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.70

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.73

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.57

-0.27

Корреляция

Корреляция между IJPIX и GLLSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPIX и GLLSX

Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности GLLSX в 1.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio
24.87%25.88%0.82%1.67%42.85%8.66%5.75%5.37%0.66%0.40%1.15%9.47%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок IJPIX и GLLSX

Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и GLLSX.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPIXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-32.59%

-31.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-14.39%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.22%

-30.02%

-15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.88%

-32.59%

-17.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-11.66%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-7.99%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.44%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPIX и GLLSX

Текущая волатильность для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) составляет 9.79%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPIXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

11.43%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

15.86%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

19.71%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.27%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

17.37%

+1.95%