Сравнение IJPIX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности IJPIX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPIX и DEMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio	0.96%	38.95%	1.91%	6.58%	-26.16%	-10.00%	33.28%	31.72%	-16.76%	43.11%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	13.36%	86.79%	6.52%	17.59%	-28.66%	-2.08%	26.09%	24.33%	-17.10%	41.98%

Доходность по периодам

С начала года, IJPIX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции IJPIX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 8.49% против 14.40% соответственно.

IJPIX

1 день: -1.16%

1 месяц: -11.80%

С начала года: 0.96%

6 месяцев: 7.33%

1 год: 34.68%

3 года*: 13.36%

5 лет*: 0.66%

10 лет*: 8.49%

DEMIX

1 день: 0.99%

1 месяц: -18.24%

С начала года: 13.36%

6 месяцев: 43.46%

1 год: 104.80%

3 года*: 35.24%

5 лет*: 12.50%

10 лет*: 14.40%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

Название символа

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с IJPIX:

IJPIX с DXJ IJPIX с BBUS IJPIX с IJPN.L IJPIX с IEDAX IJPIX с BADEX IJPIX с BEMIX IJPIX с COBYX

Часто сравнивают с DEMIX:

DEMIX с SPY DEMIX с LZEMX DEMIX с RAFGX DEMIX с EMEQ DEMIX с RGAGX DEMIX с DFWVX DEMIX с PBP

Сравнение комиссий IJPIX и DEMIX

IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

IJPIX

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

DEMIX

Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

IJPIX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPIX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IJPIX	DEMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.69	3.11	-1.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.31	3.29	-0.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.51	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.20	4.81	-2.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.02	18.57	-9.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPIX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPIX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPIX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IJPIX	DEMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.69	3.11	-1.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	0.54	-0.51
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	0.66	-0.21
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.44	-0.16

Корреляция

Корреляция между IJPIX и DEMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPIX и DEMIX

Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.63%, что больше доходности DEMIX в 16.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio	25.63%	25.88%	0.82%	1.67%	42.85%	8.66%	5.75%	5.37%	0.66%	0.40%	1.15%	9.47%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	16.74%	18.97%	1.99%	2.95%	1.89%	3.42%	0.87%	0.80%	0.65%	1.80%	0.94%	0.30%

Просадки

Сравнение просадок IJPIX и DEMIX

Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IJPIX	DEMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.21%	-63.15%	-1.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.53%	-20.32%	+7.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.22%	-43.95%	-1.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.88%	-46.29%	-3.59%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.53%	-19.53%	+7.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.23%	-18.54%	-1.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.56%	5.26%	-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPIX и DEMIX

Текущая волатильность для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) составляет 9.09%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IJPIX	DEMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.09%	19.15%	-10.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.90%	28.50%	-14.60%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.75%	33.36%	-12.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.97%	23.11%	-4.14%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.30%	21.94%	-2.64%

Сравнение IJPIX с DEMIX

Доходность

Сравнение доходности IJPIX и DEMIX

Сравнение доходности по годам IJPIX и DEMIX

Доходность по периодам

IJPIX

DEMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IJPIX и DEMIX

Доходность на риск

IJPIX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

IJPIX

DEMIX

Сравнение IJPIX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IJPIX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPIX и DEMIX

Просадки

Сравнение просадок IJPIX и DEMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IJPIX и DEMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)