PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPH.L с TER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPH.L с TER

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while TER (Teradyne, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IJPH.L returned 15.77%/yr vs 38.34%/yr for TER. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IJPH.L и TER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Teradyne, Inc. (TER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPH.L торгуется в GBP, в то время как TER торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TER были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPH.L показывает доходность 20.84%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью 124.56%. За последние 10 лет акции IJPH.L уступали акциям TER по среднегодовой доходности: 15.77% против 38.34% соответственно.

IJPH.L

1 день
1.39%
1 месяц
4.33%
С начала года
20.84%
6 месяцев
20.67%
1 год
53.19%
3 года*
26.82%
5 лет*
20.46%
10 лет*
15.77%

TER

1 день
7.17%
1 месяц
27.16%
С начала года
124.56%
6 месяцев
121.65%
1 год
427.95%
3 года*
55.58%
5 лет*
29.08%
10 лет*
38.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPH.L и TER

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		20.84%29.37%23.82%34.19%-4.30%11.94%9.27%15.94%-15.89%19.45%
TER
Teradyne, Inc.		124.56%43.39%18.55%18.54%-39.97%38.10%71.54%110.60%-19.89%51.79%

Correlation

The correlation between IJPH.L and TER is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Teradyne, Inc.

Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B
Часто сравнивают с TER:
TER с AEHRTER с SNPSTER с AMATTER с VGTTER с BWXTTER с PLABTER с CDNS

Доходность на риск

IJPH.L vs. TER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TER
Ранг доходности на риск TER: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TER: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPH.L c TER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJPH.LTERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
6.50

-3.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.90

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.71

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

16.32

-10.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.28

60.03

-40.76

IJPH.L vs. TER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPH.L на текущий момент составляет 2.61, что ниже коэффициента Шарпа TER равного 6.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPH.L и TER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJPH.L и TER

Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки TER в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и TER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPH.LTERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-77.09%

+42.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-26.44%

+16.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-58.34%

+36.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-58.34%

+36.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-58.34%

+23.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-19.33%

+11.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

7.17%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPH.L и TER

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 4.93%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 25.23%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPH.LTERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

25.23%

-20.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

51.85%

-35.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

66.47%

-46.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

48.95%

-29.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

44.59%

-25.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPH.L и TER

IJPH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TER
Teradyne, Inc.		0.12%0.25%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%

Часто задаваемые вопросы

IJPH.L and TER have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и TER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор