Сравнение IJPH.L с SUJA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L).
IJPH.L и SUJA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. SUJA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJPH.L или SUJA.L.
Основные характеристики
| IJPH.L | SUJA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.03% | 5.59% |
| Дох-ть за 1 год | 12.44% | 6.61% |
| Дох-ть за 3 года | 11.45% | -0.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.15% | 4.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 20.86% | 15.90% |
| Макс. просадка | -34.54% | -23.81% |
| Текущая просадка | -13.77% | -3.74% |
Корреляция
Корреляция между IJPH.L и SUJA.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJPH.L и SUJA.L
С начала года, IJPH.L показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у SUJA.L с доходностью 5.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPH.L и SUJA.L
IJPH.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SUJA.L в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJPH.L c SUJA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPH.L и SUJA.L
Ни IJPH.L, ни SUJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPH.L и SUJA.L
Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.54%, что больше максимальной просадки SUJA.L в -23.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и SUJA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJPH.L и SUJA.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.